| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第10-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-15页 |
| §1.1 背景介绍 | 第12-13页 |
| §1.2 研究思路和架构 | 第13-14页 |
| §1.3 论文创新 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险历史演变 | 第15-23页 |
| §2.1 信用的概念及风险量化存在的挑战 | 第15页 |
| §2.2 信用风险计量的历史演变 | 第15-17页 |
| §2.2.1 专家判断法 | 第15-16页 |
| §2.2.2 计分方法 | 第16页 |
| §2.2.3 模型方法 | 第16-17页 |
| §2.3 目前国际流行的计量模型 | 第17-23页 |
| §2.3.1 风险矩阵方法 | 第17-19页 |
| §2.3.2 简化模型方法介绍 | 第19-20页 |
| §2.3.3 logistic回归分析方法 | 第20-21页 |
| §2.3.4 判别分析方法 | 第21-23页 |
| 第三章 结构模型方法介绍 | 第23-28页 |
| §3.1 公司债券的期权解释 | 第23-24页 |
| §3.2 Black-sholes期权定价理论 | 第24-26页 |
| §3.3 隐含在公司期权中的公司资产价值及波动率 | 第26-28页 |
| 第四章 期权-GARCH方法在风险管理中的运用 | 第28-39页 |
| §4.1 GARCH波动模型 | 第28-32页 |
| §4.1.1 GARCH方法介绍 | 第28-30页 |
| §4.1.2 模拟方法GARCH中的运用 | 第30-32页 |
| §4.2 GARCH模型在信用风险管理中运用 | 第32-39页 |
| §4.2.1 现代风险管理发展方向 | 第32页 |
| §4.2.2 GARCH模型在单笔业务中的运用 | 第32-36页 |
| §4.2.2.1 模型在准备金计算中的运用 | 第32-34页 |
| §4.2.2.2 模型在经济资本计算中的运用 | 第34-35页 |
| §4.2.2.3 模型在经营绩效考核中的运用 | 第35-36页 |
| §4.2.3 基于整个资产池的风险管理 | 第36-39页 |
| §4.2.3.1 资产组合的方差 | 第36-37页 |
| §4.2.3.2 GARCH方法在资产组合方差中的运用 | 第37-39页 |
| 第五章 模型验证 | 第39-42页 |
| §5.1 KS检验 | 第39-40页 |
| §5.2 准确度比率AR | 第40页 |
| §5.3 ROC曲线 | 第40-42页 |
| 结束语 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |