| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-24页 |
| ·论文的研究目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-22页 |
| ·论文的主要内容和结构安排 | 第22-24页 |
| 第二章 基础知识 | 第24-48页 |
| ·石油市场 | 第24-33页 |
| ·衍生证券金融市场 | 第24-26页 |
| ·石油衍生证券 | 第26-33页 |
| ·现代投资组合理论 | 第33-39页 |
| ·均值-方差投资原则 | 第33-38页 |
| ·安全-首要投资原则 | 第38-39页 |
| ·随机最优控制下的连续时间市场 | 第39-48页 |
| ·连续时间投资市场的基本数学模型 | 第39-40页 |
| ·连续时间最优投资消费的模型 | 第40-41页 |
| ·连续时间均值-方差模型 | 第41页 |
| ·带有VaR 约束的投资问题 | 第41-42页 |
| ·连续时间模型转化 | 第42-43页 |
| ·带有Poisson 跳跃过程的连续时间模型 | 第43-44页 |
| ·随机HJB 方程的解析解 | 第44-45页 |
| ·随机HJB 方程的数值解 | 第45-48页 |
| 第三章 带有汇率因素的石油期货模型及求解 | 第48-66页 |
| ·带有汇率因素的三因子期货模型及求解 | 第48-53页 |
| ·数学模型 | 第48-50页 |
| ·模型的求解 | 第50-51页 |
| ·模型的参数辨识 | 第51-53页 |
| ·带有汇率因素的四因子期货模型及求解 | 第53-59页 |
| ·数学模型 | 第53-55页 |
| ·模型的求解 | 第55-57页 |
| ·模型的参数辨识 | 第57-59页 |
| ·计算实例 | 第59-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第四章 多阶段半方差投资组合模型及求解算法 | 第66-75页 |
| ·多阶段半方差投资组合模型 | 第66-67页 |
| ·基于粒子群位移转移的混合遗传算法 | 第67-70页 |
| ·仿真测试 | 第70-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第五章 带有跳跃过程的连续时间投资组合的研究 | 第75-103页 |
| ·禁止卖空的不连续价格动态均值-方差投资组合模型及求解 | 第75-85页 |
| ·模型的建立 | 第75-77页 |
| ·模型的求解 | 第77-83页 |
| ·有效边界及最佳投资策略 | 第83-85页 |
| ·一类带有汇率因素的最优投资组合问题的研究 | 第85-91页 |
| ·带有汇率因素的投资模型 | 第85-86页 |
| ·模型的求解 | 第86-91页 |
| ·一类基于安全首要原则的投资组合问题的研究 | 第91-100页 |
| ·不含无风险资产的投资组合模型 | 第91-96页 |
| ·含无风险资产的投资组合模型 | 第96-99页 |
| ·一类基于安全首要原则的带有汇率因素的投资组合模型 | 第99-100页 |
| ·带有VaR 约束的投资组合问题的研究 | 第100-102页 |
| ·仅含Brown 运动的投资组合 | 第100-102页 |
| ·带有跳跃过程的投资组合 | 第102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第六章 一类带约束的不连续价格均值-方差的投资组合模型的数值计算方法 | 第103-120页 |
| ·带约束的不连续价格投资组合模型 | 第103-105页 |
| ·线性约束下的数值计算方法 | 第105-108页 |
| ·带有非线性约束的算法 | 第108-111页 |
| ·带有VaR 约束的问题研究 | 第111-113页 |
| ·仿真测试 | 第113-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 第七章 石油期货市场的实际应用及分析 | 第120-147页 |
| ·英国伦敦布伦特原油期货的实例 | 第120-138页 |
| ·四因子期货模型的求解 | 第120-129页 |
| ·基于多阶段半方差原则的投资策略 | 第129-133页 |
| ·基于连续时间均值-方差原则的投资策略 | 第133-137页 |
| ·结果分析 | 第137-138页 |
| ·中国上海燃料油期货的实例 | 第138-146页 |
| ·四因子期货模型的求解 | 第138-142页 |
| ·基于多阶段半方差原则的投资策略 | 第142-144页 |
| ·基于连续时间均值-方差原则的投资策略 | 第144-146页 |
| ·结果分析 | 第146页 |
| ·本章小结 | 第146-147页 |
| 结论 | 第147-149页 |
| 参考文献 | 第149-160页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第160-161页 |
| 致谢 | 第161-162页 |
| 作者简介 | 第162页 |
