货币政策调整对股票指数影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·利率变化对股票指数的影响 | 第11-12页 |
| ·货币供应量变化对股市的影响 | 第12-14页 |
| ·存款准备金率变化对股市的影响 | 第14-15页 |
| ·简要评价 | 第15-16页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第16页 |
| ·本文的创新 | 第16-17页 |
| 第二章 货币政策理论介绍 | 第17-23页 |
| ·货币政策目标 | 第17-18页 |
| ·货币政策工具 | 第18-19页 |
| ·货币政策在股市中的传导 | 第19-21页 |
| ·利率政策在股市中的传导 | 第19-20页 |
| ·货币供给量在股票市场中的传导 | 第20-21页 |
| ·存款准备金率政策在股市中的传导 | 第21页 |
| ·货币政策的操作理论 | 第21-23页 |
| 第三章 货币政策调整对股票指数的短期影响 | 第23-28页 |
| ·数据的选取、处理和研究方法 | 第23-24页 |
| ·利率调整对股票指数短期影响的实证分析 | 第24-25页 |
| ·存款准备金率调整对股票指数短期影响的实证分析 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 货币政策调整对股票指数的长期影响 | 第28-44页 |
| ·数据选取及处理 | 第28-29页 |
| ·货币政策调整对股票指数长期影响的实证分析 | 第29-42页 |
| ·平稳性检验 | 第29-31页 |
| ·Granger 因果检验 | 第31-34页 |
| ·SVAR 模型 | 第34-37页 |
| ·脉冲响应函数 | 第37-39页 |
| ·方差分解 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 结论和展望 | 第44-49页 |
| ·本文的结论及进一步分析 | 第44-46页 |
| ·政策建议 | 第46-47页 |
| ·不足和展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 攻读学位期间发表论文目录 | 第53-54页 |
| 文献综述报告 | 第54-64页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 中文摘要 | 第64-67页 |
| ABSTRACT | 第67-70页 |
