基于区间分析的实物期权在投资决策中的应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究现状评述 | 第13页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·论文的结构安排及技术路线 | 第14-16页 |
| 第二章 实物期权理论概述 | 第16-29页 |
| ·传统的项目投资决策方法 | 第16-20页 |
| ·确定性决策方法 | 第16-18页 |
| ·不确定性决策方法 | 第18-20页 |
| ·传统投资决策方法存在的问题 | 第20-21页 |
| ·实物期权法综述 | 第21-28页 |
| ·实物期权的概念 | 第21-23页 |
| ·实物期权的基本类型 | 第23-24页 |
| ·实物期权的特点 | 第24-26页 |
| ·实物期权法的应用过程 | 第26-28页 |
| ·实物期权方法的评述 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于区间分析的概率分布函数估计 | 第29-35页 |
| ·区间分析的发展 | 第29页 |
| ·区间分析介绍 | 第29-31页 |
| ·区间的基本概念 | 第29-30页 |
| ·区间的四则运算 | 第30页 |
| ·区间扩展函数 | 第30-31页 |
| ·基于区间分析的概率分布函数估计方法 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 基于区间分析的实物期权定价模型 | 第35-44页 |
| ·经典的实物期权定价方法 | 第35-40页 |
| ·Black-Scholes 定价模型 | 第35-37页 |
| ·二项式定价模型 | 第37-40页 |
| ·两模型的比较 | 第40页 |
| ·基于区间分析的实物期权定价模型 | 第40-43页 |
| ·S 、X 、σ 的估计 | 第41-42页 |
| ·基于区间分析的B-S 期权定价算法 | 第42-43页 |
| ·基于区间分析的实物期权定价方法评价 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 应用与评价研究 | 第44-51页 |
| ·案例背景 | 第44页 |
| ·基于区间分析的实物期权方法的应用 | 第44-47页 |
| ·与随机模拟方法的比较 | 第47-49页 |
| ·与模糊实物期权方法的比较 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第六章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·研究内容总结 | 第51页 |
| ·研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
