| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·文章的选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献回顾和述评 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 期货市场间的价格关系 | 第17-24页 |
| ·期货价格间的领先滞后关系形成机理 | 第17-19页 |
| ·从期货市场交易方面看 | 第17-18页 |
| ·从期货市场的微观结构看 | 第18-19页 |
| ·从市场流动性方面看 | 第19页 |
| ·从交易成本方面看 | 第19页 |
| ·期货市场价格波动特征 | 第19-22页 |
| ·期货市场价格波动的非线性特征 | 第19-21页 |
| ·期货市场价格非线性行为的理论解释 | 第21-22页 |
| ·期货市场间价格关系的检验 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 非线性因果关系检验方法与模型选择 | 第24-31页 |
| ·非线性特征检验法 | 第24-26页 |
| ·BDS 统计量检验法 | 第24-25页 |
| ·R/S 分析法 | 第25-26页 |
| ·非线性因果关系检验方法 | 第26-29页 |
| ·向量误差修正模型 | 第26-27页 |
| ·Baek、Brock 非线性检验方法 | 第27-29页 |
| ·波动率模型及波动率过滤后非线性Granger 因果关系检验方法 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 上海与伦敦金属期货市场价格关系的实证检验 | 第31-51页 |
| ·数据来源及处理 | 第31-32页 |
| ·非线性结构检验 | 第32-42页 |
| ·合约铜的检验结果及分析 | 第32-37页 |
| ·合约铝的检验结果及分析 | 第37-42页 |
| ·非线性Granger 因果关系检验 | 第42-47页 |
| ·合约铜的检验结果及分析 | 第42-45页 |
| ·合约铝的检验结果及分析 | 第45-47页 |
| ·波动率调整后的非线性Granger 因果关系检验 | 第47-50页 |
| ·合约铜的检验结果及分析 | 第47-48页 |
| ·合约铝的检验结果及分析 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第57页 |