| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究问题与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-11页 |
| ·研究方法和结构 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·论文结构 | 第11-13页 |
| 第2章 商业银行风险管理理论 | 第13-20页 |
| ·商业银行风险管理理论的演进与比较 | 第13-17页 |
| ·巴塞尔协议与最新风险管理理念 | 第17-20页 |
| ·巴塞尔协议 Basel I | 第17页 |
| ·巴塞尔协议 Basel II | 第17-18页 |
| ·最新风险管理理念:全面风险管理 | 第18-20页 |
| 第3章 商业银行全面风险管理:方法、模型与应用 | 第20-39页 |
| ·信用风险 | 第20-28页 |
| ·信用风险的概念与特征 | 第20-21页 |
| ·信用风险度量模型 | 第21-28页 |
| ·案例分析:雷曼兄弟控股公司倒闭案例 | 第28页 |
| ·市场风险 | 第28-32页 |
| ·市场风险的概念与来源 | 第28-30页 |
| ·市场风险度量模型 | 第30-32页 |
| ·案例分析:美国长期资本管理公司案例 | 第32页 |
| ·操作风险 | 第32-35页 |
| ·操作风险的概念与划分 | 第32-33页 |
| ·操作风险度量模型 | 第33-34页 |
| ·案例分析:巴林银行破产案例 | 第34-35页 |
| ·流动性风险 | 第35-38页 |
| ·流动性风险的概念及分类 | 第35-36页 |
| ·流动性风险度量模型 | 第36-38页 |
| ·案例分析:德国金属公司失败案例 | 第38页 |
| ·其他风险 | 第38-39页 |
| 第4章 金融危机形势下我国商业银行风险管理的新挑战 | 第39-65页 |
| ·金融危机对商业银行风险管理的冲击 | 第39-41页 |
| ·当前我国商业银行各种风险的检验与实证分析 | 第41-57页 |
| ·信用风险 | 第41-44页 |
| ·市场风险—VaR模型实证分析 | 第44-52页 |
| ·操作风险 | 第52-55页 |
| ·流动性风险 | 第55-57页 |
| ·我国商业银行风险管理的新挑战 | 第57-65页 |
| ·信用风险管理 | 第57-60页 |
| ·市场风险管理 | 第60-61页 |
| ·操作风险管理 | 第61-63页 |
| ·流动性风险管理 | 第63-65页 |
| 第5章 结论与建议 | 第65-73页 |
| ·结论 | 第65页 |
| ·建议 | 第65-73页 |
| ·关于信用风险管理的建议 | 第65-67页 |
| ·关于市场风险管理的建议 | 第67-69页 |
| ·关于操作风险管理的建议 | 第69-71页 |
| ·关于流动性风险管理的建议 | 第71-73页 |
| 注释 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |