| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题的背景与意义 | 第7-8页 |
| ·相关研究概述 | 第8-10页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10页 |
| ·研究思路与方法 | 第10-12页 |
| 第2章 期权市场基本理论 | 第12-22页 |
| ·期权的基本概念 | 第12-13页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第13-15页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第15-22页 |
| ·Black-Scholes期权定价的理论基础 | 第15-18页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式的推导 | 第18-22页 |
| 第3章 波动率的研究方法概述 | 第22-33页 |
| ·波动率的定义 | 第22-23页 |
| ·波动率模型 | 第23-29页 |
| ·内生波动率模型 | 第23-29页 |
| ·隐含波动率模型 | 第29-33页 |
| 第4章 半参数因子模型及实证研究 | 第33-48页 |
| ·半参数因子模型 | 第33-38页 |
| ·DAX指数隐含波动率曲面的动态因子 | 第38-47页 |
| ·数据描述与准备 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-47页 |
| ·预测比较 | 第47-48页 |
| 第5章 结论与展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |