| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-26页 |
| ·研究的背景 | 第15-19页 |
| ·研究的目的和意义 | 第19-21页 |
| ·研究的主要内容与本文的结构 | 第21-24页 |
| ·研究的主要内容 | 第21-22页 |
| ·研究的结构 | 第22-24页 |
| ·研究的创新点 | 第24-26页 |
| 2. MARKOV机制转换模型和状态空间模型 | 第26-41页 |
| ·MARKOV机制转换模型 | 第26-31页 |
| ·定义 | 第26-27页 |
| ·Markov机制转换模型似然函数的推导 | 第27-29页 |
| ·状态变量平滑概率的推断 | 第29-30页 |
| ·状态变量的平均持续期 | 第30-31页 |
| ·状态空间模型 | 第31-40页 |
| ·定义 | 第31-32页 |
| ·状态空间模型的参数估计 | 第32-34页 |
| ·状态空间模型的几种常见形式 | 第34-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 3. MARKOV机制转换的状态空间模型 | 第41-65页 |
| ·MARKOV机制转换的状态空间模型构成 | 第41-42页 |
| ·MARKOV机制转换的状态空间模型估计方法的推导 | 第42-48页 |
| ·MARKOV机制转换的状态空间模型平滑方法的推导 | 第48-50页 |
| ·我国经济周期长期波动的分析研究 | 第50-64页 |
| ·问题的提出 | 第51-53页 |
| ·模型的设定 | 第53-56页 |
| ·参数的估计、检验及相关解释 | 第56-62页 |
| ·结论 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 4. GIBBS抽样的MARKOV机制转换状态空间模型 | 第65-86页 |
| ·GIBBS抽样的MARKOV机制转换状态空间模型的构成 | 第65-66页 |
| ·GIBBS抽样的MARKOV机制转换状态空间模型的估计方法 | 第66-71页 |
| ·Gibbs抽样 | 第66-68页 |
| ·Gibbs抽样的Markov机制转换状态空间模型的估计 | 第68-71页 |
| ·我国经济周期短期波动的分析研究 | 第71-85页 |
| ·问题的提出 | 第71-72页 |
| ·指标数据的选取 | 第72-74页 |
| ·模型的设定 | 第74-77页 |
| ·同步指数模拟生成过程 | 第77-81页 |
| ·参数的估计、检验及相关解释 | 第81-85页 |
| ·结论 | 第85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 5. MARKOV机制转换的状态空间模型的状态数目与维数的确定 | 第86-105页 |
| ·状态数目与维数的确定 | 第86-100页 |
| ·模型的形式 | 第86-87页 |
| ·状态数目与维数的确定方法 | 第87-100页 |
| ·我国经济周期的状态数目与维数的确定分析 | 第100-103页 |
| ·问题的提出 | 第100-101页 |
| ·Monte Carlo模拟对我国经济周期的状态数目与维数的确定 | 第101-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 6. 结论与研究展望 | 第105-108页 |
| ·结论 | 第105-106页 |
| ·研究展望 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-125页 |
| 致谢 | 第125-127页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第127-128页 |
