中国螺纹钢期货在国债投资中的通胀对冲作用研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究理论意义 | 第12页 |
| 1.1.3 研究的实践意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第14页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-17页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 本文的创新之处 | 第17页 |
| 1.4.2 本文研究未涵盖的部分 | 第17-18页 |
| 第2章 国债投资中的风险因素 | 第18-24页 |
| 2.1 中国国债市场概况 | 第18-20页 |
| 2.1.1 中国国债市场发展情况 | 第18-19页 |
| 2.1.2 中国国债收益率与宏观经济 | 第19-20页 |
| 2.2 美国国债市场概要 | 第20-22页 |
| 2.2.1 美国国债市场发展情况 | 第20-21页 |
| 2.2.2 美国国债的分类 | 第21页 |
| 2.2.3 美国国债的收益率与宏观经济 | 第21-22页 |
| 2.3 国债投资的风险因素 | 第22-24页 |
| 第3章 螺纹钢期货价格与PPI关系的实证研究 | 第24-33页 |
| 3.1 螺纹钢期货的基础知识与中国钢铁行业概况 | 第24-27页 |
| 3.1.1 钢材期货市场发展概况 | 第24-25页 |
| 3.1.2 螺纹钢期货合约介绍 | 第25页 |
| 3.1.3 中国钢铁产业与螺纹钢现货概况 | 第25-26页 |
| 3.1.4 螺纹钢期货市场定价能力 | 第26-27页 |
| 3.2 研究样本及变量选取 | 第27-29页 |
| 3.3 螺纹钢期货价格与PPI数据关系实证研究 | 第29-32页 |
| 3.3.1 协整检验 | 第29-31页 |
| 3.3.2 交叉相关性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.3 Granger因果关系检验 | 第32页 |
| 3.4 实证研究结论 | 第32-33页 |
| 第4章 螺纹钢期货在国债投资中的通胀对冲作用研究 | 第33-41页 |
| 4.1 通货膨胀风险的界定 | 第33-35页 |
| 4.1.1 通货膨胀的定义与分类 | 第33页 |
| 4.1.2 通货膨胀预期与通货膨胀风险的衡量 | 第33-35页 |
| 4.2 模型构建与数据选取 | 第35-36页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第35页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第35-36页 |
| 4.3 实证检验 | 第36-38页 |
| 4.3.1 平稳性和协整检验 | 第36-37页 |
| 4.3.2 通胀保护模型实证检验 | 第37-38页 |
| 4.4 实证研究结论 | 第38页 |
| 4.5 螺纹钢期货对冲国债投资通胀风险策略设计 | 第38-41页 |
| 4.5.1 策略设计与数据选取 | 第38-39页 |
| 4.5.2 业绩比较 | 第39-41页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第41页 |
| 5.2 展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |
