| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.1 市场背景 | 第9页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究文献 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究文献 | 第12-14页 |
| 1.4 研究内容及论文结构 | 第14-15页 |
| 1.5 论文创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论及综述 | 第16-21页 |
| 2.1 马科维茨资产组合选择模型 | 第16-17页 |
| 2.2 单指数模型 | 第17页 |
| 2.3 CAPM模型及后续发展 | 第17-20页 |
| 2.4 理论综述 | 第20-21页 |
| 第3章 中国啤酒上市公司发展历史及现状分析 | 第21-26页 |
| 3.1 中国啤酒上市公司发展历史 | 第21-22页 |
| 3.2 中国啤酒上市公司发展现状 | 第22-25页 |
| 3.3 中国啤酒上市公司发展评价 | 第25-26页 |
| 第4章 基于CAPM模型的中国啤酒上市公司风险度量 | 第26-31页 |
| 4.1 模型设定 | 第26-27页 |
| 4.2 样本数据定义及来源 | 第27-28页 |
| 4.3 实证分析及结论 | 第28-29页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第28-29页 |
| 4.3.2 CAPM模型分析 | 第29页 |
| 4.4 结论 | 第29-31页 |
| 第5章 公司基本特征对β系数影响的分析 | 第31-40页 |
| 5.1 中国啤酒上市公司基本指标 | 第31-32页 |
| 5.2 因子分析方法及原理介绍 | 第32-33页 |
| 5.3 因子分析 | 第33-38页 |
| 5.3.1 KMO及巴莱特球体检验 | 第34页 |
| 5.3.2 各特征根的方差贡献 | 第34-35页 |
| 5.3.3 提取因子变量 | 第35-37页 |
| 5.3.4 构造因子模型 | 第37-38页 |
| 5.4 小结 | 第38-40页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第40-44页 |
| 6.1 结论 | 第40-41页 |
| 6.2 政策建议 | 第41-42页 |
| 6.3 本文不足 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47页 |