沪港通背景下A股和H股交叉上市股票价差研究--基于PMG-DCCE模型分析

摘要	第3-4页
Abstract	第4页
1 绪论	第6-13页
1.1 研究背景	第6-8页
1.2 研究意义	第8-9页
1.3 研究内容与技术路线	第9-12页
1.4 创新点	第12-13页
2 理论基础与文献综述	第13-27页
2.1 相关理论基础	第13-19页
2.2 文献综述	第19-25页
2.3 研究评述	第25-27页
3 模型、变量和数据说明	第27-38页
3.1 DCCE模型	第27-30页
3.2 自回归分布滞后模型	第30-31页
3.3 横截面相依检验方法	第31-32页
3.4 事件研究法	第32-35页
3.5 变量介绍	第35-36页
3.6 样本选择	第36-38页
4 实证结果与分析	第38-48页
4.1 描述性统计分析	第38-40页
4.2 横截面相关与面板协整检验	第40-42页
4.3 PMG-DCCE估计结果	第42-45页
4.4 行业差异分析	第45-46页
4.5 沪港通对两地股价影响分析	第46-48页
5 结论与启示	第48-50页
5.1 研究结论	第48-49页
5.2 政策建议	第49-50页
参考文献	第50-57页
附录	第57-58页
在校期间发表论文清单	第58-59页
致谢	第59页