| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-15页 |
| ·复合Poisson-Geometric 过程介绍 | 第15-16页 |
| ·本文研究主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 随机保费下的多险种复合 Poisson-Geometric 风险模型 | 第18-28页 |
| ·预备知识及模型定义 | 第18-20页 |
| ·最终破产概率上界 | 第20-22页 |
| ·Gerber-Shiu 折现罚金函数 | 第22-26页 |
| ·理赔额服从指数分布的显示解 | 第26-28页 |
| 第三章 含常利率的复合 Poisson-Geometric 风险模型 | 第28-36页 |
| ·含常利率的单险种模型 | 第28-31页 |
| ·预备知识及模型定义 | 第28-29页 |
| ·更新方程 | 第29-31页 |
| ·含常利率的双险种模型 | 第31-36页 |
| ·模型定义 | 第31-32页 |
| ·生存概率所满足的更新方程 | 第32-34页 |
| ·初始准备金为0生存概率的精确解 | 第34-36页 |
| 第四章 马氏调制费率的复合 Poisson-Geometric 风险模型 | 第36-40页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·模型定义 | 第36-37页 |
| ·主要结论 | 第37-40页 |
| 第五章 索赔次数为广义Erlang(n)过程和复合 Poisson-Geometric 过程双险种风险模型 | 第40-48页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·模型定义 | 第41-42页 |
| ·Gerber-Shiu 折现罚金函数的积分微分方程 | 第42-43页 |
| ·Lundberg 方程 | 第43-45页 |
| ·u= 0 时的 Gerber-Shiu 折现罚金函数的精确解 | 第45-48页 |
| 结论与研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录（攻读学位期间发表的论文） | 第55页 |
