| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第15-19页 |
| 1.3 主要创新点 | 第19-22页 |
| 第二章 理论回顾 | 第22-52页 |
| 2.1 市场微观结构与流动性的性质 | 第22-39页 |
| 2.2 流动性调整的资产定价研究 | 第39-45页 |
| 2.3 隐含波动率的建模方法与结构特征 | 第45-50页 |
| 2.4 简要评述 | 第50-52页 |
| 第三章 价格法下的隐含流动性研究 | 第52-94页 |
| 3.1 价格法下的隐含流动性模型 | 第52-54页 |
| 3.2 隐含相对价差(IRS)的估计方法 | 第54-55页 |
| 3.3 隐含相对价差的应用——来自50ETF期权的实证检验 | 第55-92页 |
| 3.4 本章小结 | 第92-94页 |
| 第四章 数量法下的隐含流动性研究 | 第94-110页 |
| 4.1 数量法下的隐含流动性模型 | 第94-96页 |
| 4.2 隐含相对深度(IRD)的估计方法 | 第96-97页 |
| 4.3 隐含相对深度的应用——来自50ETF期权的实证检验 | 第97-108页 |
| 4.4 本章小结 | 第108-110页 |
| 第五章 价量结合法下的隐含流动性研究 | 第110-131页 |
| 5.1 价量结合法下的隐含流动性模型 | 第110-115页 |
| 5.2 隐含流动性比率(ILR)的估计方法 | 第115-116页 |
| 5.3 隐含流动性比率的应用——来自50ETF期权的实证检验 | 第116-129页 |
| 5.4 本章小结 | 第129-131页 |
| 第六章 隐含流动性的结构特征分析 | 第131-180页 |
| 6.1 隐含流动性的期限结构分析 | 第131-138页 |
| 6.2 隐含流动性的交割结构分析 | 第138-144页 |
| 6.3 中国股票市场隐含流动性指数的编制及其性质分析 | 第144-178页 |
| 6.4 本章小结 | 第178-180页 |
| 第七章 隐含流动性在资产定价和风险管理中的应用 | 第180-221页 |
| 7.1 隐含流动性调整的Fama-French五因子模型 | 第180-187页 |
| 7.2 隐含流动性修正的BS期权定价模型 | 第187-198页 |
| 7.3 隐含流动性调整的模糊神经网络期权定价模型 | 第198-210页 |
| 7.4 隐含流动性调整的股市危机早期预警系统模型 | 第210-219页 |
| 7.5 本章小结 | 第219-221页 |
| 第八章 研究结论与展望 | 第221-227页 |
| 8.1 本文研究结论 | 第221-225页 |
| 8.2 未来研究展望 | 第225-227页 |
| 参考文献 | 第227-241页 |
| 附录 | 第241-257页 |
| 致谢 | 第257-258页 |
| 攻读博士学位期间发表论文和参加科研项目情况 | 第258-260页 |
