| 中文摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1.引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.5.1 可能的创新 | 第15页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第15-17页 |
| 2.文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第19-21页 |
| 2.3 文献评述 | 第21-22页 |
| 3.银行风险承担渠道传导路径及渠道识别 | 第22-27页 |
| 3.1 货币政策银行风险承担渠道传导路径 | 第22-23页 |
| 3.1.1 估值、收入和现金流效应 | 第22页 |
| 3.1.2 利益追逐效应 | 第22页 |
| 3.1.3 习惯形成效应 | 第22-23页 |
| 3.1.4 央行沟通和反应效应 | 第23页 |
| 3.2 传统货币政策传导渠道理论 | 第23-25页 |
| 3.2.1 利率渠道 | 第23-24页 |
| 3.2.2 信贷渠道 | 第24页 |
| 3.2.3 资产价格渠道 | 第24页 |
| 3.2.4 汇率渠道 | 第24-25页 |
| 3.3 货币政策银行风险承担渠道识别 | 第25-27页 |
| 4.样本、变量选取以及模型构建 | 第27-35页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第27页 |
| 4.2 变量选取 | 第27-31页 |
| 4.2.1 银行风险承担变量 | 第27-29页 |
| 4.2.2 货币政策代理变量 | 第29页 |
| 4.2.3 银行微观特征控制变量 | 第29-30页 |
| 4.2.4 宏观控制变量 | 第30页 |
| 4.2.5 其他变量 | 第30-31页 |
| 4.3 模型构建 | 第31-32页 |
| 4.4 模型估计方法及内生性 | 第32-33页 |
| 4.5 差分GMM估计有效性 | 第33-35页 |
| 5.实证分析 | 第35-51页 |
| 5.1 数据处理与描述性统计 | 第35-36页 |
| 5.2 贷款增量视角银行风险承担渠道实证研究 | 第36-40页 |
| 5.2.1 货币政策对银行风险承担影响研究 | 第36-38页 |
| 5.2.2 银行风险承担对银行贷款增量的影响研究 | 第38-40页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第40-42页 |
| 5.4 贷款结构视角银行风险承担渠道实证研究 | 第42-47页 |
| 5.4.1 抵押贷款占比视角 | 第42-44页 |
| 5.4.2 质押贷款占比视角 | 第44-45页 |
| 5.4.3 担保贷款占比视角 | 第45-46页 |
| 5.4.4 信用贷款占比视角 | 第46-47页 |
| 5.5 基于贷款结构视角的银行风险承担渠道总结分析 | 第47-49页 |
| 5.5.1 货币政策代理量总结分析 | 第47-48页 |
| 5.5.2 银行微观特征变量总结分析 | 第48页 |
| 5.5.3 宏观变量总结分析 | 第48-49页 |
| 5.6 本章小结 | 第49-51页 |
| 6.结论及政策建议 | 第51-54页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |