| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 系统性风险和宏观审慎监管概念界定 | 第16-18页 |
| 1.3.1 系统性风险概念 | 第16-17页 |
| 1.3.2 宏观审慎监管的概念 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第19-21页 |
| 1.5.1 研究思路和研究内容 | 第19-21页 |
| 1.5.2 论文结构图 | 第21页 |
| 1.6 论文创新之处 | 第21-23页 |
| 第2章 系统性风险与宏观审慎监管的文献综述 | 第23-44页 |
| 2.1 系统性风险监管的理论演化 | 第23-25页 |
| 2.2 宏观审慎监管的产生与发展历程 | 第25-28页 |
| 2.3 微观审慎监管与宏观审慎监管比较分析 | 第28-32页 |
| 2.3.1 微观审慎监管的不足 | 第28-29页 |
| 2.3.2 系统性风险来源的内生性与外生性 | 第29-30页 |
| 2.3.3 宏观审慎监管目标 | 第30-32页 |
| 2.4 宏观审慎监管主体、监管规则与政策有效性评估 | 第32-36页 |
| 2.4.1 宏观审慎监管主体 | 第32-34页 |
| 2.4.2 宏观审慎监管规则：基于规则还是相机抉择？ | 第34-35页 |
| 2.4.3 宏观审慎监管下系统性风险防范的有效性评估 | 第35-36页 |
| 2.5 宏观审慎监管的经济学理论基础 | 第36-42页 |
| 2.5.1 债务通货紧缩理论 | 第37页 |
| 2.5.2 金融脆弱性理论 | 第37-39页 |
| 2.5.3 金融加速器理论 | 第39-40页 |
| 2.5.4 信息不对称理论 | 第40-41页 |
| 2.5.5 粘性预期理论 | 第41-42页 |
| 2.6 本章小结 | 第42-44页 |
| 第3章 系统性风险形成与防范的理论机理 | 第44-63页 |
| 3.1 系统性风险形成的理论机理 | 第44-50页 |
| 3.1.1 时间维度的系统性风险形成理论 | 第44-48页 |
| 3.1.2 空间维度的系统性风险形成理论 | 第48-50页 |
| 3.2 宏观审慎下系统性风险预警研究 | 第50-52页 |
| 3.2.1 早期金融风险预警评估模型 | 第50-51页 |
| 3.2.2 压力测试方法 | 第51-52页 |
| 3.2.3 动态非线性的模型方法 | 第52页 |
| 3.3 系统性风险防范的理论机理 | 第52-62页 |
| 3.3.1 逆周期的宏观审慎监管机制 | 第52-57页 |
| 3.3.2 系统性风险传染的防范机制 | 第57-61页 |
| 3.3.3 宏观审慎监管的国际协调机制 | 第61-62页 |
| 3.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 系统性风险空间维度形成的实证研究 | 第63-76页 |
| 4.1 共同资产持有的银行网络风险传染渠道与救助 | 第63-65页 |
| 4.1.1 银行网络结构差异对风险传染的影响 | 第64页 |
| 4.1.2 资产负债关联的银行网络传染渠道 | 第64-65页 |
| 4.1.3 银行网络风险传染的政府救助研究 | 第65页 |
| 4.2 共同资产持有的银行网络模型与算法构建 | 第65-69页 |
| 4.2.1 同业债务关联 | 第66页 |
| 4.2.2 流动资产与非流动资产 | 第66-67页 |
| 4.2.3 支付向量 | 第67-68页 |
| 4.2.4 算法构建 | 第68-69页 |
| 4.3 数值仿真 | 第69-73页 |
| 4.3.1 参数设置 | 第69页 |
| 4.3.2 银行规模与平均度对违约传染的影响分析 | 第69-70页 |
| 4.3.3 变现费用与资本缓冲率对违约传染的影响分析 | 第70-71页 |
| 4.3.4 流动性分析 | 第71-73页 |
| 4.4 网络连接下的政府救助方法研究 | 第73-74页 |
| 4.5 本章小结 | 第74-76页 |
| 第5章 宏观审慎监管下银行杠杆顺周期行为的实证研究 | 第76-86页 |
| 5.1 宏观审慎监管下杠杆率监管的引入背景 | 第76-77页 |
| 5.2 商业银行杠杆顺周期行为的影响 | 第77-78页 |
| 5.2.1 商业银行杠杆核算 | 第77页 |
| 5.2.2 商业银行杠杆周期性行为对宏观经济的影响 | 第77-78页 |
| 5.3 影响商业银行杠杆顺周期性的因素分析 | 第78-79页 |
| 5.4 变量选择与数据说明 | 第79页 |
| 5.5 中国商业银行杠杆顺周期性及影响因素的实证研究 | 第79-83页 |
| 5.5.1 中国商业银行的杠杆变动与资产变动是否正相关？ | 第79-81页 |
| 5.5.2 中国商业银行杠杆顺周期性的实证检验 | 第81页 |
| 5.5.3 影响中国商业银行杠杆顺周期性的因素研究 | 第81-83页 |
| 5.6 中国商业银行杠杆顺周期行为的非对称性研究 | 第83-84页 |
| 5.7 本章小结 | 第84-86页 |
| 第6章 中国系统性风险预警的实证研究 | 第86-100页 |
| 6.1 当前影响中国系统性金融风险的潜在因素 | 第86-89页 |
| 6.1.1 中国宏观经济增长面临下行压力 | 第86-87页 |
| 6.1.2 宏观经济面临“去杠杆”的艰难选择 | 第87页 |
| 6.1.3 地方政府债务问题较为突出 | 第87-88页 |
| 6.1.4 资产价格波动较为剧烈 | 第88页 |
| 6.1.5 人民币汇率波动较为频繁 | 第88-89页 |
| 6.2 金融压力指数构建 | 第89-93页 |
| 6.2.1 指标选取 | 第90-91页 |
| 6.2.2 变量累积分布函数 | 第91页 |
| 6.2.3 变量权重 | 第91-92页 |
| 6.2.4 金融压力指数 | 第92-93页 |
| 6.3 基于MSBVAR模型的实证检验 | 第93-98页 |
| 6.3.1 模型设定 | 第93-95页 |
| 6.3.2 变量选取与参数设置 | 第95-96页 |
| 6.3.3 实证结果 | 第96-98页 |
| 6.4 本章小结 | 第98-100页 |
| 第7章 中国系统性风险防范的宏观审慎监管实践 | 第100-118页 |
| 7.1 宏观审慎监管主体构建 | 第100-101页 |
| 7.2 巴塞尔协议Ⅲ在中国的实践 | 第101-106页 |
| 7.2.1 强化资本充足率监管要求 | 第101-103页 |
| 7.2.2 强化拨备率监管要求 | 第103-104页 |
| 7.2.3 强化杠杆率监管要求 | 第104-105页 |
| 7.2.4 强化流动性监管要求 | 第105-106页 |
| 7.3 防范系统性风险传染的监管实践 | 第106-110页 |
| 7.3.1 加强系统重要性银行监管 | 第106-108页 |
| 7.3.2 建立有效的恢复与处置计划 | 第108-110页 |
| 7.4 差别准备金动态调整制度 | 第110-112页 |
| 7.5 宏观审慎评估体系(MPA)的实施 | 第112-116页 |
| 7.5.1 宏观审慎评估体系实施背景 | 第112页 |
| 7.5.2 宏观审慎评估体系的基本内容 | 第112-116页 |
| 7.6 宏观审慎监管与货币政策的协调运用 | 第116-118页 |
| 第8章 结论与展望 | 第118-125页 |
| 8.1 主要结论与政策建议 | 第118-122页 |
| 8.1.1 主要结论 | 第118-120页 |
| 8.1.2 政策建议 | 第120-122页 |
| 8.2 不足与展望 | 第122-125页 |
| 参考文献 | 第125-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第137页 |
