| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 研究进展的简要评述 | 第14-15页 |
| 1.3 主要研究内容及技术路线图 | 第15-18页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第17-18页 |
| 第2章 相关模型研究 | 第18-28页 |
| 2.1 传统B-S模型 | 第18-19页 |
| 2.1.1 B-S模型简介 | 第18页 |
| 2.1.2 B-S模型局限性分析 | 第18-19页 |
| 2.2 随机波动模型概述 | 第19-21页 |
| 2.2.1 SV模型 | 第19页 |
| 2.2.2 ARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.2.3 随机波动率模型总结分析 | 第20-21页 |
| 2.3 贝叶斯技术分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 贝叶斯原理简介 | 第21-22页 |
| 2.3.2 贝叶斯技术在随机波动率上的运用 | 第22-23页 |
| 2.4 马尔科夫蒙特卡洛模型 | 第23-27页 |
| 2.4.1 蒙特卡洛模型简介（MC） | 第23-24页 |
| 2.4.2 马尔科夫蒙特卡洛模型（MCMC） | 第24-26页 |
| 2.4.3 MC与MCMC优缺点分析 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章随机波动率下欧式看涨回望期权定价模型构建 | 第28-38页 |
| 3.1 回望期权简介 | 第28-29页 |
| 3.2 随机波动率下欧式看涨回望期权定价模型构建 | 第29-36页 |
| 3.2.1 欧式看涨回望期权定价模型分析 | 第29-30页 |
| 3.2.2 欧式看涨回望期权定价基础模型及前提假设 | 第30-31页 |
| 3.2.3 欧式看涨回望期权定价模型波动率分析 | 第31-32页 |
| 3.2.4 随机波动率模型引入欧式看涨回望期权 | 第32-33页 |
| 3.2.5 贝叶斯技术引入欧式看涨回望期权 | 第33页 |
| 3.2.6 MCMC引入欧式看涨回望期权 | 第33-35页 |
| 3.2.7 随机波动率下欧式看涨回望期权定价模型构建步骤分析 | 第35-36页 |
| 3.3 随机波动率下欧式看涨回望期权定价模型扩展及修正 | 第36-37页 |
| 3.3.1 模型扩展 | 第36页 |
| 3.3.2 系统及参数误差分析 | 第36-37页 |
| 3.3.3 投资策略及先验市场波动分析 | 第37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 随机波动率下欧式看涨回望期权定价模型实证分析 | 第38-55页 |
| 4.1 样本的选取及数据收集 | 第38-39页 |
| 4.1.1 纽交所 3M公司股价数据搜集 | 第38-39页 |
| 4.1.2 美国2014年 1 月-7 月利率搜集 | 第39页 |
| 4.2 确定模型参数 | 第39-40页 |
| 4.3 模型运算 | 第40-42页 |
| 4.3.1 数据描述性统计分析 | 第40页 |
| 4.3.2 软件简介及程序代码编写 | 第40-42页 |
| 4.4 测算结果分析 | 第42-53页 |
| 4.4.1 SV模型参数估计 | 第42-48页 |
| 4.4.2 欧式看涨回望期权均衡价格计算 | 第48-51页 |
| 4.4.3 模拟对比分析 | 第51-53页 |
| 4.5 模型优缺点分析及改进建议 | 第53-54页 |
| 4.5.1 模型优缺点分析 | 第53-54页 |
| 4.5.2 模型改进建议 | 第54页 |
| 4.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 13M公司2014年 1 月2日至7月 2 日收盘价 | 第59-60页 |
| 附录 2 SV模型部分模型运算代码 | 第60-61页 |
| 附录 3 winbugs14 预测的130个回报序列 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
