焦炭期货与现货市场关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评价 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-21页 |
| 第2章 商品期货研究理论基础 | 第21-30页 |
| 2.1 中国商品期货的产生及发展现状 | 第21-22页 |
| 2.2 全球相关商品期货交易现状 | 第22-24页 |
| 2.3 期货价格形成理论 | 第24-26页 |
| 2.3.1 持有成本理论 | 第24-25页 |
| 2.3.2 理性预期理论 | 第25页 |
| 2.3.3 风险溢价理论 | 第25-26页 |
| 2.4 商品期货主要功能 | 第26-29页 |
| 2.4.1 套期保值功能 | 第26-27页 |
| 2.4.2 价格发现功能 | 第27-28页 |
| 2.4.3 缓解现货市场价格波动功能 | 第28页 |
| 2.4.4 资源配置功能 | 第28-29页 |
| 2.4.5 风险投资功能 | 第29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 数据处理与焦炭市场间长期关系研究 | 第30-38页 |
| 3.1 数据收集及处理 | 第30页 |
| 3.2 数据的综合统计特征及描述 | 第30-33页 |
| 3.2.1 对数价格时间序列的统计特征 | 第30-31页 |
| 3.2.2 收益率时间序列的统计特征 | 第31-32页 |
| 3.2.3 基差序列分析 | 第32-33页 |
| 3.2.4 收益率时间序列的相关性分析 | 第33页 |
| 3.3 焦炭期货与现货市场长期关系研究 | 第33-37页 |
| 3.3.1 时间序列平稳性检验 | 第33-36页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 焦炭期货与现货市场短期关系研究 | 第38-50页 |
| 4.1 焦炭期货与现货市场动态均衡分析 | 第38-44页 |
| 4.1.1 格兰杰因果检验 | 第38页 |
| 4.1.2 VECM模型 | 第38-40页 |
| 4.1.3 VAR模型 | 第40-44页 |
| 4.2 波动溢出效应检验 | 第44-47页 |
| 4.3 政策建议 | 第47-49页 |
| 4.3.1 机构投资者 | 第48页 |
| 4.3.2 监管者及政策制定者 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
