| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究综述 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点与有待进一步研究的问题 | 第20-22页 |
| 1.4.1 创新点 | 第20-21页 |
| 1.4.2 有待进一步研究的问题 | 第21-22页 |
| 第2章 模型的设定 | 第22-30页 |
| 2.1 GARCH类模型 | 第22-25页 |
| 2.1.1 ARCH(p)模型 | 第23页 |
| 2.1.2 GARCH(p)模型 | 第23-24页 |
| 2.1.3 ARMA(1,1)-GJR(1,1)模型 | 第24-25页 |
| 2.2 Skewed-t分布 | 第25-30页 |
| 2.2.1 静态Skewed-t分布 | 第25-28页 |
| 2.2.2 动态化的Skewed-t分布 | 第28-30页 |
| 第3章 数据的选取及实证 | 第30-48页 |
| 3.1 数据的选取及特征 | 第30-36页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第30页 |
| 3.1.2 数据的基本统计特征 | 第30-33页 |
| 3.1.3 数据的时间序列特征 | 第33-36页 |
| 3.2 模型估计及模型比较 | 第36-48页 |
| 3.2.1 残差服从正态分布的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型 | 第36-38页 |
| 3.2.2 残差服从正态分布的ARMA(1,1)-GJR(1,1)模型 | 第38-39页 |
| 3.2.3 残差服从t分布的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型 | 第39-41页 |
| 3.2.4 残差服从t分布的ARMA(1,1)-GJR(1,1)模型 | 第41-42页 |
| 3.2.5 残差服从动态化的Skewed-t分布的ARMA(1,1)-GJR(1,1)模型 | 第42-48页 |
| 第4章 高阶矩的影响因素分析 | 第48-59页 |
| 4.1 偏度的影响因素分析 | 第48-55页 |
| 4.1.1 偏度的影响因素的模型分析 | 第48-54页 |
| 4.1.2 偏度的传导机制分析 | 第54-55页 |
| 4.2 峰度的影响因素分析 | 第55-59页 |
| 4.2.1 峰度的影响因素的模型分析 | 第55-57页 |
| 4.2.2 峰度的传导机制分析 | 第57-59页 |
| 第5章 结论及研究展望 | 第59-62页 |
| 5.1 结论 | 第59-61页 |
| 5.2 研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第67页 |
