| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文的主要工作 | 第16-17页 |
| 2. 金融状况指数的相关理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 金融状况指数的发展历史 | 第17-18页 |
| 2.2 金融状况指数的理论基础 | 第18-23页 |
| 2.2.1 利率在货币政策传导过程中的作用机制 | 第18-19页 |
| 2.2.2 汇率在货币政策传导过程中的作用机制 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资产价格在货币政策传导过程中的作用机制 | 第20-23页 |
| 3. 金融状况指数的构建与估计 | 第23-45页 |
| 3.1 中国金融状况指数的构建 | 第23页 |
| 3.2 资产价格的均衡值估计 | 第23-24页 |
| 3.3 权重系数的估计 | 第24页 |
| 3.4 基于SVAR的脉冲响应函数分析 | 第24-26页 |
| 3.4.1 AB-型SVAR模型 | 第25页 |
| 3.4.2 脉冲响应函数分析 | 第25-26页 |
| 3.5 金融状况指数的实证估计 | 第26-39页 |
| 3.5.1 样本数据的选择 | 第26页 |
| 3.5.2 变量的说明 | 第26-28页 |
| 3.5.3 数据平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.5.4 确定滞后阶数K以及分析AR根的稳定性 | 第29-30页 |
| 3.5.5 SVAR的识别及估计 | 第30-31页 |
| 3.5.6 CPI的脉冲响应分析 | 第31-35页 |
| 3.5.7 金融状况指数的权重估计 | 第35-38页 |
| 3.5.8 综合考虑两种货币因素的金融状况指数FCI3 | 第38-39页 |
| 3.6 金融状况指数的描述 | 第39-42页 |
| 3.6.1 金融状况指数的图形描述 | 第39-40页 |
| 3.6.2 金融状况指数表 | 第40-42页 |
| 3.7 金融状况指数的权重比较分析 | 第42-45页 |
| 4. 金融状况指数与CPI和经济增长的关系的实证研究 | 第45-53页 |
| 4.1 金融状况指数与CPI间关系的实证研究 | 第45-48页 |
| 4.1.1 格兰杰因果分析 | 第45-46页 |
| 4.1.2 脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| 4.1.3 FCI对CPI的预测效果分析 | 第47-48页 |
| 4.2 金融状况指数与经济增长关系的实证研究 | 第48-53页 |
| 4.2.2 格兰杰因果分析 | 第48-49页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析 | 第49-50页 |
| 4.2.4 FCI对经济增长的预测效果分析 | 第50-53页 |
| 5 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 主要结论 | 第53-54页 |
| 5.2 研究的局限性和展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
