| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.3 论文框架 | 第11-12页 |
| 1.3 创新与不足之处 | 第12-14页 |
| 1.3.1 可能的创新 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 2.1.1 关于汇率与股价关系的理论模型研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 关于汇率与股价关系的实证研究 | 第15-17页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 2.2.1 关于人民币汇率与股价影响关系的研究 | 第17-19页 |
| 2.2.2 关于人民币汇率与股价传导机制的研究 | 第19-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-22页 |
| 第3章 汇率与股价关系的理论分析 | 第22-30页 |
| 3.1 经典理论模型 | 第22-23页 |
| 3.1.1 流量导向模型 | 第22页 |
| 3.1.2 存量导向模型 | 第22-23页 |
| 3.2 基于拓展的宏观经济一般均衡模型的分析 | 第23-26页 |
| 3.2.1 股价变动对汇率的影响 | 第24-25页 |
| 3.2.3 汇率变动对股价的影响 | 第25-26页 |
| 3.3 基于微观市场主体层面的理论模型分析 | 第26-30页 |
| 第4章 马尔科夫区制转移模型介绍和变量选取 | 第30-37页 |
| 4.1 马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型特征 | 第30-32页 |
| 4.2 MS-VAR模型估计方法 | 第32-34页 |
| 4.3 变量选取和描述分析 | 第34-37页 |
| 4.3.1 变量选取说明 | 第34-35页 |
| 4.3.2 数据的描述性分析 | 第35-37页 |
| 第5章 人民币汇率与股价指数关联性的实证分析 | 第37-50页 |
| 5.1 基于VAR模型的汇率与股价指数关系的实证分析 | 第37-41页 |
| 5.1.1 变量的平稳性检验 | 第37页 |
| 5.1.2 VAR模型最优滞后阶数的确定 | 第37-38页 |
| 5.1.3 Granger因果检验 | 第38-39页 |
| 5.1.4 脉冲响应分析 | 第39-41页 |
| 5.2 基于MS-VAR模型的汇率与股价指数关系的实证分析 | 第41-48页 |
| 5.2.1 MS-VAR模型形式的设定和模型构建 | 第41-44页 |
| 5.2.2 区制具体特征分析 | 第44-46页 |
| 5.2.3 脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| 5.3 实证结论 | 第48-50页 |
| 第6章 政策建议 | 第50-53页 |
| 6.1 加强风险监管,完善外汇市场和股票市场发展 | 第50-52页 |
| 6.1.1 充分利用市场间的联动性,防范金融风险 | 第50页 |
| 6.1.2 进一步推进汇率市场化改革 | 第50-51页 |
| 6.1.3 规范股票市场发展 | 第51页 |
| 6.1.4 完善汇率与股价的传导渠道 | 第51-52页 |
| 6.2 投资者应密切关注市场动态,及时调整投资策略 | 第52页 |
| 6.3 企业应根据自身行业属性,提高汇率风险意识 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
