基于R/S分析法的沪铜期货市场长记忆性特征研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
一、引言	第7-9页
(一) 研究背景及意义	第7-8页
(二) 本文研究内容与创新点	第8-9页
二、相关理论综述	第9-17页
(一) 有效市场假说	第9-10页
(二) 分形市场假说	第10-12页
1. 分形的概念及其理解	第10-11页
2. 时间序列长记忆性的定义	第11-12页
(三) 文献综述	第12-15页
1、国外研究成果	第12-14页
2、国内研究进展	第14-15页
(四) 本章小结	第15-17页
三、R/S分析法介绍	第17-22页
(一) R/S分析法概念理解	第17-18页
(二) R/S分析法计算过程	第18-19页
(三) 理解赫斯特指数H值	第19-20页
(四) 赫斯特指数相关统计量	第20-21页
(五) 本章小结	第21-22页
四、实证分析	第22-29页
(一) 数据分析及预处理	第22-23页
(二) 实证检验及分析	第23-28页
(三) 本章小结	第28-29页
五、结语	第29-32页
(一) 结论	第29-30页
(二) 对策与建议	第30页
(三) 研究不足与改进	第30-32页
参考文献	第32-35页
后记	第35页