摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外文献综述 | 第10-11页 |
1.2.1 国外相关文献综述 | 第10页 |
1.2.2 国内相关文献综述 | 第10-11页 |
1.3 研究思路、方法 | 第11-12页 |
1.3.1 研究思路 | 第11页 |
1.3.2 本文在研究中主要应用以下方法 | 第11-12页 |
第二章 消费信贷的基本理论 | 第12-18页 |
2.1 消费信贷概述 | 第12-13页 |
2.1.1 消费信贷产品 | 第12-13页 |
2.1.2 消费信贷发放的主体 | 第13页 |
2.2 我国消费信贷的基本理论 | 第13-18页 |
2.2.1 贷款定价的理论依据 | 第13-14页 |
2.2.2 消费贷款的三种基本定价模式 | 第14-15页 |
2.2.3 消费信贷定价的原则 | 第15-18页 |
第三章 商业银行消费信贷定价现状及存在的问题 | 第18-22页 |
3.1 我国商业银行消费信贷定价的现状 | 第18-20页 |
3.1.1 我国利率市场化进程 | 第18页 |
3.1.2 我国商业银行消费信贷利率水平 | 第18-19页 |
3.1.3 消费信贷的个人信用评级标准 | 第19-20页 |
3.2 商业银行消费信贷存在的问题 | 第20-22页 |
3.2.1 个人消费贷款的定价缺乏量化的定价系统 | 第20页 |
3.2.2 个人消费贷款的定价存在基准利率缺失现象 | 第20-21页 |
3.2.3 个人消费贷款定价缺乏强大的数据和系统支持 | 第21页 |
3.2.4 缺乏专业的消费信贷定价人才 | 第21页 |
3.2.5 现有的消费信贷定价机制在实践中很难操作 | 第21-22页 |
第四章 基于期权定价模型的消费信贷定价实证分析 | 第22-29页 |
4.1 期权定价模型 | 第22-24页 |
4.1.1 期权定价的基本原理 | 第22页 |
4.1.2 Black-Scholes期权定价模型的假设条件 | 第22页 |
4.1.3 期权定价公式 | 第22-23页 |
4.1.4 消费贷款公式的推导 | 第23-24页 |
4.2 基于B-S期权定价模型的二叉树模型 | 第24-26页 |
4.2.1 二叉树模型 | 第24页 |
4.2.2 二叉树单期模型 | 第24-25页 |
4.2.3 二叉树多期模型 | 第25页 |
4.2.4 二叉树模型定价方法 | 第25-26页 |
4.3 消费信贷定价实证分析——以房地产消费信贷为例 | 第26-29页 |
4.3.1 数据的选取 | 第26-27页 |
4.3.2 计算 | 第27-29页 |
第五章 我国商业银行消费信贷定价的对策与结论 | 第29-32页 |
5.1 我国商业银行消费信贷定价的对策 | 第29-31页 |
5.1.1 二叉树期权理论模型的定价系统 | 第29页 |
5.1.2 加强银行消费定价系统的监管 | 第29页 |
5.1.3 建立以单一基准利率为基准的市场利率体系 | 第29-30页 |
5.1.4 银行应合理化设计消费信贷的定价项目 | 第30页 |
5.1.5 加强信用评级体系的建设 | 第30页 |
5.1.6 加强消费信贷定价人才培养 | 第30-31页 |
5.2 结论 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-34页 |
附录 | 第34-37页 |
致谢 | 第37页 |