| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-28页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 重尾分布族介绍 | 第8-11页 |
| 1.3 相依结构介绍 | 第11-15页 |
| 1.4 文献综述 | 第15-26页 |
| 1.4.1 连续时风险模型及其研究 | 第15-20页 |
| 1.4.2 离散时风险模型及其研究 | 第20-26页 |
| 1.5 本文结构 | 第26-28页 |
| 第二章 非标准连续时更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性估计 | 第28-37页 |
| 2.1 模型回顾 | 第28-29页 |
| 2.2 主要结果 | 第29-30页 |
| 2.3 一些引理 | 第30-32页 |
| 2.4 定理的证明 | 第32-37页 |
| 2.4.1 破产概率上界的证明 | 第32-34页 |
| 2.4.2 破产概率下界的证明 | 第34-37页 |
| 第三章 离散时风险模型中随机时破产概率的渐近性估计 | 第37-43页 |
| 3.1 引言及模型回顾 | 第37页 |
| 3.2 主要结果 | 第37-38页 |
| 3.3 一些引理 | 第38-42页 |
| 3.4 定理的证明 | 第42-43页 |
| 第四章 基于中国人保2016年重大财产理赔数据的示例 | 第43-46页 |
| 第五章 总结 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 作者在校期间录用、在投的论文及所获奖项 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
