| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-22页 |
| 1.3.1 商业银行系统性风险的含义及影响因素研究 | 第15-18页 |
| 1.3.2 商业银行系统性风险的测度研究 | 第18-20页 |
| 1.3.3 GARCH模型在系统性风险相关性测度中的运用 | 第20-22页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第22-23页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第22页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.5 论文主要创新点 | 第23页 |
| 1.6 论文的基本结构 | 第23-25页 |
| 第2章 商业银行系统性风险动态相关性理论 | 第25-32页 |
| 2.1 相关理论介绍 | 第25-27页 |
| 2.1.1 商业银行系统性风险定义 | 第25页 |
| 2.1.2 商业银行系统性风险的特征 | 第25-27页 |
| 2.1.3 动态相关性的内涵 | 第27页 |
| 2.2 银行间系统性风险的传导机制 | 第27-28页 |
| 2.2.1 流动性渠道 | 第27-28页 |
| 2.2.2 信息传染渠道 | 第28页 |
| 2.3 商业银行系统性风险的主要测度模型 | 第28-31页 |
| 2.3.1 VaR方法介绍 | 第28-29页 |
| 2.3.2 CoVaR模型相关理论介绍 | 第29-30页 |
| 2.3.3 商业银行系统性风险动态相关性的度量：GARCH模型的应用 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 GARCH族模型相关理论基础介绍 | 第32-38页 |
| 3.1 GARCH模型 | 第32-33页 |
| 3.2 多元GARCH(MGARCH)模型 | 第33-37页 |
| 3.2.1 DVECH模型 | 第34页 |
| 3.2.2 BEKK模型 | 第34页 |
| 3.2.3 CCC-GARCH模型 | 第34-35页 |
| 3.2.4 DCC-GARCH模型 | 第35-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 我国上市银行系统性风险动态相关性实证分析 | 第38-52页 |
| 4.1 样本选取与模型构建 | 第38-39页 |
| 4.2 数据描述性统计分析 | 第39-42页 |
| 4.3 收益率序列单位根检验与自相关检验 | 第42-45页 |
| 4.4 国有银行间风险动态相关性研究 | 第45-48页 |
| 4.4.1 模型的构建 | 第45-46页 |
| 4.4.2 实证结果分析 | 第46-48页 |
| 4.5 三类银行综合收益率风险动态相关性研究 | 第48-51页 |
| 4.5.1 模型的构建 | 第49页 |
| 4.5.2 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 4.6 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第52-57页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 5.2.1 建立系统性风险早期预警机制 | 第53-54页 |
| 5.2.2 增强商业银行抵抗风险能力 | 第54-55页 |
| 5.2.3 建立完善的商业银行风险监控体系 | 第55页 |
| 5.3 展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
| 一、发表的学术论文 | 第63页 |
| 二、主持和参与的课题 | 第63-64页 |
