我国A股市场投资组合构建比较研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1. 导论 | 第8-12页 |
| ·几个重要概念 | 第8-9页 |
| ·"风险"的定义 | 第8-9页 |
| ·风险与收益的关系 | 第9页 |
| ·选题的背景与创新 | 第9-10页 |
| ·本文的研究目的与主要结论 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 2.投资组合管理基本理论以及相关文献综述 | 第12-16页 |
| ·投资组合管理基本理论介绍 | 第12-13页 |
| ·投资组合管理理论概述 | 第12页 |
| ·现代投资理论的产生与发展 | 第12-13页 |
| ·相关研究综述 | 第13-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 3.中国A股市场特征介绍 | 第16-19页 |
| ·证券市场发展回顾 | 第16-17页 |
| ·中国A股市场特征介绍 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 4.本文数据和研究方法 | 第19-30页 |
| ·数据 | 第19-21页 |
| ·上证50指数 | 第19-20页 |
| ·上证综合指数 | 第20-21页 |
| ·方法 | 第21-22页 |
| ·模型介绍 | 第22-25页 |
| ·等值加权组合 | 第25页 |
| ·抽样估计法 | 第25-26页 |
| ·常相关系数协方差估计法 | 第26页 |
| ·单指数方差-协方差矩阵估计法 | 第26-27页 |
| ·统计收缩值法 | 第27-28页 |
| ·利用波动率替代预期收益率的合理性 | 第28页 |
| ·权重约束组合 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 5. 实证检验的结果 | 第30-44页 |
| ·实证的结果 | 第30-34页 |
| ·GMV组合同MSR组合的比较 | 第34-35页 |
| ·不同方差-协方差估计模型的比较 | 第35-36页 |
| ·日度数据和周度数据构建组合的比较 | 第36页 |
| ·不同基准期组合之间的比较 | 第36页 |
| ·存在权重约束的影响 | 第36-37页 |
| ·市值权重和等值权重上证50组合比较 | 第37-39页 |
| ·能够超越上证50指数吗 | 第39-41页 |
| ·考虑交易频率和交易成本 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 6. 结论 | 第44-46页 |
| ·本文的研究方法总结 | 第44页 |
| ·本文的几点结论 | 第44-45页 |
| ·一些建议 | 第45页 |
| ·本文的不足之处 | 第45-46页 |
| 附录一 | 第46-53页 |
| 附录二 | 第53-54页 |
| 注释 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
