| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 金融市场波动溢出效应文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 基于 GARCH 模型的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 基于随机波动模型的研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 基于其他方法的研究 | 第18-21页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 金融市场波动与波动模型的相关理论分析 | 第23-36页 |
| 2.1 金融市场波动的相关概念界定 | 第23-26页 |
| 2.1.1 波动的基本概念 | 第23页 |
| 2.1.2 波动的一般特征 | 第23-25页 |
| 2.1.3 波动溢出效应的概念 | 第25-26页 |
| 2.2 金融市场波动溢出效应的形成原因与机理分析 | 第26-30页 |
| 2.2.1 金融市场波动溢出效应的内在原因 | 第26-27页 |
| 2.2.2 金融市场波动溢出效应的外在原因 | 第27-28页 |
| 2.2.3 金融市场波动溢出效应的直接原因 | 第28-30页 |
| 2.2.4 金融市场波动溢出效应的形成机理 | 第30页 |
| 2.3 波动溢出效应的相关波动模型 | 第30-36页 |
| 2.3.1 GARCH 模型 | 第30-32页 |
| 2.3.2 随机波动模型 | 第32-34页 |
| 2.3.3 GARCH 模型与随机波动模型的比较分析 | 第34-36页 |
| 第3章 贝叶斯厚尾 DCC-MSV 模型的构建与分析 | 第36-46页 |
| 3.1 贝叶斯厚尾 DCC-MSV 波动模型的构建 | 第36-38页 |
| 3.1.1 CCC-MSV 模型 | 第36页 |
| 3.1.2 DCC-MSV 模型 | 第36-37页 |
| 3.1.3 厚尾 DCC-MSV 模型 | 第37-38页 |
| 3.2 厚尾 DCC-MSV 模型的贝叶斯估计 | 第38-42页 |
| 3.2.1 厚尾 DCC-MSV 模型的贝叶斯分析 | 第39-40页 |
| 3.2.2 厚尾 DCC-MSV 模型的 MCMC 抽样算法设计 | 第40-42页 |
| 3.3 MCMC 抽样算法的有效性分析 | 第42-44页 |
| 3.3.1 MCMC 抽样算法的收敛性诊断 | 第42-43页 |
| 3.3.2 MC 均值标准误 | 第43-44页 |
| 3.4 基于 MCMC 算法的模型比较 | 第44-45页 |
| 3.5 波动溢出效应显著性检验 | 第45-46页 |
| 第4章 股市波动溢出效应的实证研究 | 第46-65页 |
| 4.1 样本数据及统计特征 | 第46-51页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第46-47页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第47-50页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第50-51页 |
| 4.2 贝叶斯厚尾 DCC-MSV 模型的参数估计 | 第51-58页 |
| 4.2.1 模型参数的先验设置 | 第51页 |
| 4.2.2 模型参数的收敛性诊断 | 第51-52页 |
| 4.2.3 模型参数的估计结果 | 第52-58页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第58-65页 |
| 4.3.1 股市间波动溢出效应显著性分析 | 第58-61页 |
| 4.3.2 股市间动态相关系数分析 | 第61-63页 |
| 4.3.3 模型比较分析 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的论文及参与的项目 | 第74页 |
