| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 前人的研究成果 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-17页 |
| 2.1 Alpha策略 | 第12页 |
| 2.2 CART算法 | 第12-14页 |
| 2.3 SMOTE算法 | 第14-15页 |
| 2.4 通过随机森林进行变量选择 | 第15-17页 |
| 第三章 数据与方法说明 | 第17-21页 |
| 3.1 数据说明 | 第17-19页 |
| 3.2 方法说明 | 第19-21页 |
| 第四章 实际应用 | 第21-34页 |
| 4.1 划分训练集、预测集以及生成SMOTE集 | 第21页 |
| 4.2 对于各个部分进行特征选择 | 第21-27页 |
| 4.3 模型构建与经典机器学习模型对比 | 第27-34页 |
| 第五章 回测分析 | 第34-39页 |
| 5.1 模型在不同资金通道下的表现 | 第34-38页 |
| 5.2 模型同其他机器学习模型对比 | 第38-39页 |
| 第六章 总结与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |