| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 国内外研究现状 | 第6-9页 |
| 1.2 本文所做的工作和创新点 | 第9页 |
| 1.3 本文的框架 | 第9-10页 |
| 第二章 股指期货套期保值理论综述 | 第10-15页 |
| 2.1 股指期货套期保值基本概念 | 第10-12页 |
| 2.1.1 沪深300股票指数 | 第10页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货 | 第10-12页 |
| 2.2 套期保值的理论依据与方差最小化套保思路 | 第12-13页 |
| 2.3 基差 | 第13-15页 |
| 第三章 本文所验证的几种模型的具体介绍 | 第15-22页 |
| 3.1 OLS套保模型及相应最优套保比率 | 第15页 |
| 3.2 VAR、VECM套保模型及相应最优套保比率 | 第15-16页 |
| 3.3 GARCH套保模型及相应的最优套保比率 | 第16-19页 |
| 3.3.1 一元GARCH模型 | 第16-17页 |
| 3.3.2 本文使用的二元GARCH模型及相应的套保比率计算公式 | 第17-19页 |
| 3.4 MRS套保模型及相应的最优套保比率计算公式 | 第19-22页 |
| 第四章 套保比率模型实证研究 | 第22-40页 |
| 4.1 数据预处理与简单描述 | 第22-24页 |
| 4.2 描述性统计检验 | 第24-26页 |
| 4.3 模型的样本内实证研究 | 第26-35页 |
| 4.3.1 静态套保模型结果分析 | 第27页 |
| 4.3.2 动态套保模型结果分析 | 第27-29页 |
| 4.3.3 模型套保效率的比较分析 | 第29-30页 |
| 4.3.4 有关MRS模型的一些讨论 | 第30-35页 |
| 4.4 模型的样本外表现 | 第35-40页 |
| 4.4.1 静态套保模型结果分析 | 第36页 |
| 4.4.2 动态套保模型结果分析 | 第36-38页 |
| 4.4.3 模型套保效率的比较分析 | 第38-40页 |
| 第五章 结论与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
