| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 选题目的和意义 | 第11页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 投资者情绪文献回顾 | 第14-22页 |
| 2.1 投资者情绪的理论基础 | 第14-16页 |
| 2.2 投资者情绪度量方法的研究回顾 | 第16-21页 |
| 2.3 投资者情绪对市场预测能力的实证研究回顾 | 第21-22页 |
| 第三章 构建投资者情绪综合指数 | 第22-29页 |
| 3.1 数据来源与样本选择 | 第22-23页 |
| 3.2 投资者情绪综合指数的构建 | 第23-29页 |
| 3.2.1 研究变量的定义与计算 | 第23-24页 |
| 3.2.2 情绪代理变量与股指收益率实证研究 | 第24-26页 |
| 3.2.3 构建投资者情绪综合指数 | 第26-29页 |
| 第四章 投资者情绪综合指数与股指关系的有效性检验 | 第29-36页 |
| 第五章 主要结论及研究展望 | 第36-39页 |
| 5.1 论文主要工作和结论 | 第36-37页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第37页 |
| 5.3 本文存在的问题及研究展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |