| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 研究背景 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3.1 投资组合理论研究 | 第12-13页 |
| 1.3.2 VaR研究及其发展现状 | 第13-14页 |
| 1.3.3 CVaR的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 主要研究内容、方法及组成结构 | 第15-16页 |
| 第2章 VaR模型概述 | 第16-21页 |
| 2.1 VaR的定义及实质 | 第16页 |
| 2.2 VaR的计算方法 | 第16-18页 |
| 2.3 VaR方法的特点 | 第18-21页 |
| 2.3.1 VaR方法的优点 | 第18-19页 |
| 2.3.2 VaR方法的缺点 | 第19-21页 |
| 第3章 CVaR模型概述 | 第21-26页 |
| 3.1 CVaR的定义及实质 | 第21-22页 |
| 3.2 CVaR的计算方法 | 第22-23页 |
| 3.2.1 离散型CVaR的计算 | 第22页 |
| 3.2.2 连续型CVaR的计算 | 第22-23页 |
| 3.3 CVaR的特点 | 第23-26页 |
| 3.3.1 CVaR的参数选择 | 第23-24页 |
| 3.3.2 CVaR的性质 | 第24-26页 |
| 第4章 VaR和CVaR约束下的均值-方差模型 | 第26-35页 |
| 4.1 均值-VaR和均值-CVaR基本概述 | 第26-29页 |
| 4.1.1 均值-VaR和均值-CVaR边界 | 第26-27页 |
| 4.1.2 均值-VaR,均值-CVaR的有效前沿 | 第27-29页 |
| 4.2 VaR约束与CVaR约束下的投资组合 | 第29-31页 |
| 4.2.1 均值-VaR和均值-CVaR的特点 | 第29-30页 |
| 4.2.2 VaR约束与CVaR约束下的投资组合选择 | 第30-31页 |
| 4.3 不同置信水平下VaR和VaR约束的探讨 | 第31-33页 |
| 4.3.1 不同置信水平VaR和VaR约束的区别 | 第31页 |
| 4.3.2 关于VaR和VaR约束的总结 | 第31-33页 |
| 4.4 用几何方法求解模型 | 第33-35页 |
| 第5章 基于VaR和CVaR约束的投资组合模型实例分析 | 第35-45页 |
| 5.1 样本数据的选取及处理 | 第35-37页 |
| 5.1.1 样本数据 | 第35-36页 |
| 5.1.2 样本数据的处理结果 | 第36-37页 |
| 5.2 数据计算结果 | 第37-39页 |
| 5.2.1 VaR和CVaR约束值的计算 | 第37页 |
| 5.2.2 不同置信水平下的投资组合权重 | 第37-39页 |
| 5.3 结果分析与结论 | 第39-43页 |
| 5.4 展望及建议 | 第43-45页 |
| 5.4.1 在我国应用CVaR方法的困难 | 第43页 |
| 5.4.2 在我国良好应用CVaR的一些建议 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |
