| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 问题的提出 | 第13-14页 |
| 1.3 对国内外研究方法的综述 | 第14-17页 |
| 1.3.1 国外相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.2 国内相关文献综述 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的主要研究内容 | 第17-20页 |
| 第2章 计算最优套期保值比率的模型构建 | 第20-31页 |
| 2.1 基于线性假定的估计模型 | 第20-23页 |
| 2.1.1 最小二乘线性回归模型 | 第20页 |
| 2.1.2 误差修正模型 | 第20-21页 |
| 2.1.3 常数相关系数和时变相关系数二元GARCH模型 | 第21-23页 |
| 2.2 考虑非线性时间序列特征的估计模型 | 第23-29页 |
| 2.2.1 机制转换时变相关二元GARCH模型(RS-TVG-GARCH) | 第23-25页 |
| 2.2.2 平滑转换误差修正模型 | 第25-28页 |
| 2.2.3 非参数估计方法 | 第28-29页 |
| 2.3 评估套期保值绩效的方法 | 第29-31页 |
| 第3章 中国铝期货最优套保比率及绩效的实证分析 | 第31-41页 |
| 3.1 数据的搜集和整理 | 第31-32页 |
| 3.2 模型估计 | 第32-37页 |
| 3.2.1 机制转换类模型 | 第32-35页 |
| 3.2.2 非线性协整类模型 | 第35-36页 |
| 3.2.3 非参数估计 | 第36-37页 |
| 3.3 对套期保值组合的绩效比较 | 第37-41页 |
| 第4章 结论与研究展望 | 第41-44页 |
| 4.1 结论 | 第41-42页 |
| 4.2 研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |