我国影子银行对商业银行稳定性影响的研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 论文研究内容、框架与思路 | 第17-19页 |
| 1.3.1 论文的研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 论文的研究框架 | 第18页 |
| 1.3.3 论文的研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4 论文的创新点及不足之处 | 第19-20页 |
| 1.4.1 论文的创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 我国影子银行规模测算 | 第20-35页 |
| 2.1 影子银行的含义与特征 | 第20-22页 |
| 2.1.1 影子银行的含义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第21-22页 |
| 2.2 我国影子银行发展的现状与分析 | 第22-33页 |
| 2.2.1 我国影子银行发展的现状 | 第22-31页 |
| 2.2.2 推动我国影子银行发展的因素分析 | 第31-32页 |
| 2.2.3 国内外影子银行的对比分析 | 第32-33页 |
| 2.3 我国影子银行规模测算 | 第33-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 我国商业银行体系稳定性测算 | 第35-41页 |
| 3.1 商业银行体系稳定性的概念界定 | 第35-36页 |
| 3.2 商业银行稳定性测算 | 第36-40页 |
| 3.2.1 商业银行稳定性的评价指标 | 第36-37页 |
| 3.2.2 我国商业银行体系稳定性综合指标测算 | 第37-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 影子银行对商业银行稳定性影响的理论分析 | 第41-45页 |
| 4.1 影子银行对商业银行影响的传导机制 | 第41-42页 |
| 4.2 影子银行对商业银行影响的积极效应 | 第42-43页 |
| 4.3 影子银行对商业银行影响的消极效应 | 第43-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 影子银行对商业银行稳定性影响的实证分析 | 第45-61页 |
| 5.1 模型设定和变量选取 | 第45-47页 |
| 5.1.1 SVAR模型 | 第45页 |
| 5.1.2 变量的选取及说明 | 第45-46页 |
| 5.1.3 变量数据分析 | 第46-47页 |
| 5.2 SVAR模型的建立 | 第47-52页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第48-50页 |
| 5.2.3 Granger因果检验 | 第50-51页 |
| 5.2.4 SVAR模型的参数估计 | 第51-52页 |
| 5.3 SVAR模型结果分析 | 第52-58页 |
| 5.3.1 脉冲响应函数分析 | 第52-55页 |
| 5.3.2 方差分解分析 | 第55-58页 |
| 5.4 实证结论 | 第58-60页 |
| 5.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 对策建议 | 第61-64页 |
| 6.1 影子银行方面 | 第61-62页 |
| 6.2 商业银行方面 | 第62-64页 |
| 第7章 结论与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
