| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 导论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第12-16页 |
| 1.3 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与框架 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 结构框架 | 第17-18页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 2 商业银行不良贷款概述及其常用评估方法 | 第20-24页 |
| 2.1 商业银行不良贷款概述 | 第20页 |
| 2.2 常用的不良贷款评估方法及其局限性 | 第20-23页 |
| 2.2.1 假设清算法 | 第21页 |
| 2.2.2 信用评价法 | 第21-22页 |
| 2.2.3 交易案例比较法 | 第22页 |
| 2.2.4 专家打分法（Delphi法） | 第22-23页 |
| 2.3 结构交易法评估不良贷款的适用性 | 第23-24页 |
| 3 结构交易方法下不良贷款定价机制 | 第24-35页 |
| 3.1 结构交易方法 | 第24-25页 |
| 3.1.1 结构交易方法下的构成要素 | 第24页 |
| 3.1.2 结构交易方法定价机制 | 第24-25页 |
| 3.2 结构交易方法下不良贷款评估步骤 | 第25-29页 |
| 3.2.1 确定结构交易参与双方 | 第25-26页 |
| 3.2.2 确定商业银行不良贷款处置方式 | 第26页 |
| 3.2.3 结构交易方法下交易双方内部评估价格的确定 | 第26-29页 |
| 3.2.3.1 结构交易卖方内部评估定价 | 第26-27页 |
| 3.2.3.2 结构交易买方内部评估定价 | 第27-29页 |
| 3.2.4 结构交易方法下商业银行不良贷款交易评估定价 | 第29页 |
| 3.3 结构交易方法在商业银行不良贷款评估中运用的难点 | 第29-30页 |
| 3.3.1 商业银行不良贷款回收率预测难点 | 第29页 |
| 3.3.2 计算VaR值时不良贷款处置价格分布函数的选择 | 第29-30页 |
| 3.4 结构交易评估不良贷款的难点改进 | 第30-35页 |
| 3.4.1 不良贷款回收率影响因素改进 | 第30-32页 |
| 3.4.2 计算VaR值时不良贷款价格分布假设的改进 | 第32-35页 |
| 4 商业银行不良贷款定价的案例研究 | 第35-47页 |
| 4.1 案例的基本情况介绍 | 第35-36页 |
| 4.2 商业银行不良贷款内部招标定价 | 第36-41页 |
| 4.2.1 历史交易数据的选取 | 第36页 |
| 4.2.2 规范交易案例数据并量化 | 第36-38页 |
| 4.2.3 对规范后的历史数据进行回归分析 | 第38-39页 |
| 4.2.4 案例资产池基础资产内部评估价格的计算 | 第39-41页 |
| 4.3 资产管理公司不良贷款内部评估定价 | 第41-43页 |
| 4.3.1 不良贷款处置参数的确定及价格分布 | 第41-42页 |
| 4.3.2 确定买方风险意向价格 | 第42-43页 |
| 4.4 商业银行不良贷款最终评估价值的确定 | 第43-44页 |
| 4.5 改进前结构交易下不良贷款评估结果 | 第44-46页 |
| 4.5.1 改进前正态分布下参数及风险价格的确定 | 第45页 |
| 4.5.2 改进前结构交易下商业银行不良贷款最终成交价 | 第45-46页 |
| 4.6 改进前后定价及实际成交价之间的比较 | 第46-47页 |
| 5 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 本文主要研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 论文的展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 1：攻读学位期间发表的论文 | 第53-54页 |
| 附录 2：历史交易数据完整列表 | 第54-59页 |
| 附录 3：历史交易数据量化表 | 第59-61页 |
