| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-31页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.1 我国人口老龄化严重 | 第13-14页 |
| 1.1.2 风险管理潜在需求增加 | 第14-15页 |
| 1.1.3 风险应对不足 | 第15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.3 研究目标与研究思路 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第16-18页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.5 国内外相关领域的研究综述 | 第19-29页 |
| 1.5.1 保险业偿付能力现状研究 | 第20-21页 |
| 1.5.2 保险业偿付能力影响因素研究 | 第21-25页 |
| 1.5.3 长寿风险对年金偿付能力影响因素研究 | 第25-26页 |
| 1.5.4 长寿风险对年金偿付能力影响量化研究 | 第26-29页 |
| 1.6 本文的主要创新与不足 | 第29-30页 |
| 1.6.1 本文主要创新点 | 第29-30页 |
| 1.6.2 本文的主要不足之处 | 第30页 |
| 1.7 本章小结 | 第30-31页 |
| 第二章 年金偿付能力影响因素 | 第31-43页 |
| 2.1 利率下降对年金基金偿付能力的影响 | 第32-33页 |
| 2.1.1 对自有资产的影响 | 第32-33页 |
| 2.1.2 对承担负债的影响 | 第33页 |
| 2.2 死亡率改善对年金基金偿付能力的影响 | 第33-35页 |
| 2.2.1 对终身年金偿付能力的影响 | 第34页 |
| 2.2.2 对定期年金偿付能力的影响 | 第34-35页 |
| 2.3 长寿风险、利率、死亡率之间的关系 | 第35-41页 |
| 2.3.1 长寿风险现状 | 第35-38页 |
| 2.3.2 利率和死亡率共同下降引致的长寿风险 | 第38-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 长寿风险对年金偿付能力影响理论分析 | 第43-56页 |
| 3.1 对年金定价的影响 | 第43-48页 |
| 3.1.1 年金定价理论 | 第43-45页 |
| 3.1.2 年金定价的影响因素 | 第45-48页 |
| 3.2 对年金收支平衡和准备金的影响 | 第48-49页 |
| 3.2.1 对年金收支平衡的影响 | 第48页 |
| 3.2.2 对年金准备金的影响 | 第48-49页 |
| 3.3 对死差益、利差益、费差益的影响 | 第49-55页 |
| 3.3.1 对保险公司死差益的影响 | 第49-52页 |
| 3.3.2 对保险公司利差益的影响 | 第52-53页 |
| 3.3.3 对保险公司费差益的影响 | 第53-55页 |
| 3.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 经验生命表死亡率和实际死亡率的比较 | 第56-66页 |
| 4.1 安全边际的概述 | 第56-57页 |
| 4.1.1 安全边际的定义 | 第56页 |
| 4.1.2 安全边际的意义 | 第56-57页 |
| 4.2 预测中国人寿保险业经验生命表（2010-2013） | 第57-63页 |
| 4.2.1 各年龄死亡率均值计算方法——C-K模型 | 第57-59页 |
| 4.2.2 计算 1996-2005年各年龄死亡率均值 | 第59-60页 |
| 4.2.3 计算死亡率之间的加成比例 | 第60-61页 |
| 4.2.4 计算 2006-2013年各年龄死亡率均值 | 第61-62页 |
| 4.2.5 模拟中国人寿保险业养老金业务经验生命表（2010-2013） | 第62-63页 |
| 4.3 预测经验生命表死亡率与实际死亡率之间的比较 | 第63-65页 |
| 4.3.1 预测和实际死亡率之间的数据对比 | 第63-65页 |
| 4.3.2 预测和实际死亡率之间的缺口分析 | 第65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 长寿风险对年金偿付能力影响实证分析 | 第66-94页 |
| 5.1 模型的介绍 | 第66-69页 |
| 5.2 计算年金产品精算现值 | 第69-76页 |
| 5.2.1 年金产品类型 | 第69页 |
| 5.2.2 案例分析 | 第69-72页 |
| 5.2.3 年金精算现值 | 第72-76页 |
| 5.3 年金偿付能力的死亡率敏感性分析 | 第76-93页 |
| 5.3.1 年金保费的死亡率敏感性分析 | 第76-88页 |
| 5.3.2 年金保额的死亡率敏感性分析 | 第88-91页 |
| 5.3.3 年金收支平衡点的死亡率敏感性分析 | 第91-93页 |
| 5.4 本章小结 | 第93-94页 |
| 第六章 提升年金偿付能力的路径选择 | 第94-102页 |
| 6.1 适当增加保费或减少保额 | 第94-96页 |
| 6.1.1 及时更新年金产品类型 | 第94-95页 |
| 6.1.2 及时更新死亡率 | 第95-96页 |
| 6.2 调整年金收支平衡点 | 第96-97页 |
| 6.2.1 调整年金缴费方式 | 第96-97页 |
| 6.2.2 灵活地设计年金给付方式 | 第97页 |
| 6.3 利用“代际”缓解偿付压力 | 第97-98页 |
| 6.4 利用其他风险管理工具 | 第98-101页 |
| 6.4.1 利用再保险转移长寿风险 | 第98-99页 |
| 6.4.2 利用证券化转移和分散长寿风险 | 第99-101页 |
| 6.5 本章小结 | 第101-102页 |
| 第七章 总结与展望 | 第102-104页 |
| 7.1 总结 | 第102-103页 |
| 7.2 展望 | 第103-104页 |
| 参考文献 | 第104-109页 |
| 附录 | 第109-111页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第111-112页 |
| 致谢 | 第112-114页 |
