| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 问题的提出 | 第10-11页 |
| 第二节 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 一、研究背景 | 第11-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第三节 主要研究内容、逻辑框架、研究方法、创新与不足 | 第13-17页 |
| 一、主要研究内容 | 第13-14页 |
| 二、逻辑框架 | 第14-15页 |
| 三、研究方法 | 第15页 |
| 四、可能的创新之处与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论基础与文献综述 | 第17-28页 |
| 第一节 相关理论基础 | 第17-21页 |
| 一、传统金融理论 | 第17页 |
| 二、行为金融理论及其发展 | 第17-18页 |
| 三、噪声交易模型 | 第18-21页 |
| 第二节 文献综述 | 第21-28页 |
| 一、投资者情绪 | 第21-24页 |
| 二、投资者情绪与股票市场关系 | 第24-25页 |
| 三、投资者网络情绪与股票价格波动 | 第25-26页 |
| 四、文献评述 | 第26-28页 |
| 第三章 投资者网络情绪指标的构建与测度 | 第28-35页 |
| 第一节 投资者网络情绪的测度方法 | 第28-31页 |
| 一、投资者情绪指标种类的选择 | 第28-29页 |
| 二、投资者网络情绪数据来源的比较 | 第29-30页 |
| 三、数据的抓取与处理 | 第30页 |
| 四、文本数据的情感分类 | 第30-31页 |
| 第二节 投资者网络情绪指数的构建 | 第31-35页 |
| 一、情绪跟踪指数 | 第31-32页 |
| 二、情绪趋同指数 | 第32-35页 |
| 第四章 投资者网络情绪与股票市场资产价格波动分析 | 第35-55页 |
| 第一节 研究样本与样本期间以及研究变量的选择 | 第35-36页 |
| 一、研究样本与样本期间 | 第35页 |
| 二、研究变量的选择 | 第35-36页 |
| 第二节 投资者网络情绪指标的描述性统计 | 第36-40页 |
| 一、网络发帖量的描述性统计 | 第36-38页 |
| 二、投资者情绪文本内容倾向的分类统计 | 第38-40页 |
| 第三节 投资者网络情绪与股票价格波动的理论假设 | 第40-41页 |
| 第四节 投资者网络情绪与股票价格波动实证研究 | 第41-49页 |
| 一、模型的构建 | 第41-42页 |
| 二、投资者网络情绪与股票价格波动相关性分析 | 第42-43页 |
| 三、投资者网络情绪与股票价格波动回归分析 | 第43-49页 |
| 第五节 股市周期行情下投资者网络情绪与股票价格波动实证分析 | 第49-55页 |
| 一、股市周期行情下投资者网络情绪对股票价格波动的当期影响 | 第49-51页 |
| 二、股市周期行情下投资者网络情绪对股票价格波动预测分析 | 第51-53页 |
| 三、股市周期行情下股票价格波动对投资者网络情绪逆影响分析 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第55-57页 |
| 第一节 结论 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 在读期间研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
