| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景与选题意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究现状分析 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与主要内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 主要内容 | 第17页 |
| 1.4 特色与创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 相关理论基础及研究假设 | 第19-31页 |
| 2.1 中国新能源汽车行业现状分析 | 第19-23页 |
| 2.1.1 新能源汽车的概念与类别 | 第19-20页 |
| 2.1.2 中国新能源汽车行业的发展现状 | 第20-21页 |
| 2.1.3 中国新能源汽车行业发展的支持政策 | 第21-23页 |
| 2.2 概念界定 | 第23-24页 |
| 2.3 国际原油市场对新能源汽车股票市场影响的机理分析 | 第24-30页 |
| 2.3.1 国际原油市场对新能源汽车股票市场影响的理论基础 | 第24-26页 |
| 2.3.2 国际原油市场对新能源汽车股票市场影响的机理 | 第26-30页 |
| 2.4 研究假设 | 第30-31页 |
| 第3章 国际原油市场对新能源汽车股票市场影响的实证研究设计 | 第31-39页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第31-33页 |
| 3.2 ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 3.3 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.4 BEKK-MVGARCH模型与DCC-MVGARCH模型 | 第35-39页 |
| 第4章 国际原油市场对新能源汽车股票市场溢出效应实证分析 | 第39-53页 |
| 4.1 数据选取与预处理 | 第39-40页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第39-40页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第40页 |
| 4.2 两市场收益率的描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 4.3 两市场收益率的平稳性检验与ARCH效应检验 | 第41-46页 |
| 4.3.1 两市场收益率的平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 两市场收益率的ARCH效应检验 | 第42-46页 |
| 4.4 基于格兰杰因果检验的均值溢出效应分析 | 第46-47页 |
| 4.5 基于VAR-Asymmetric-BEKK模型的均值溢出与波动溢出效应分析 | 第47-53页 |
| 4.5.1 VAR-Asymmetric-BEKK模型的构建 | 第47-50页 |
| 4.5.2 VAR-Asymmetric-BEKK模型的估计结果 | 第50-51页 |
| 4.5.3 VAR-Asymmetric-BEKK模型的实证结果分析 | 第51-53页 |
| 第5章 国际原油市场与新能源汽车股票市场动态相关实证分析 | 第53-57页 |
| 5.1 VAR-Asymmetric-DCC模型构建 | 第53-54页 |
| 5.2 VAR-Asymmetric-DCC模型的估计结果 | 第54-56页 |
| 5.3 VAR-Asymmetric-DCC模型的实证结果分析 | 第56-57页 |
| 第6章 结论与建议 | 第57-61页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第57-58页 |
| 6.2 相关建议 | 第58-59页 |
| 6.3 本文的局限性及未来研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |
