| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-31页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-16页 |
| 1.2 理解中国的核心通货膨胀 | 第16-22页 |
| 1.2.1 核心通货膨胀的基本概念 | 第16-17页 |
| 1.2.2 核心通货膨胀以及不同通胀指标适用性的研究综述 | 第17-19页 |
| 1.2.3 CPI与PPI的传导机制及货币政策调控有效性的文献综述 | 第19-22页 |
| 1.3 通货膨胀成本与货币政策关联的理论分析 | 第22-28页 |
| 1.3.1 货币数量理论的产生和发展 | 第22-23页 |
| 1.3.2 泰勒规则的产生及演变 | 第23-25页 |
| 1.3.3 最优货币政策规则的理论模型构建 | 第25-28页 |
| 1.4 全文结构与安排 | 第28-31页 |
| 第2章 异质性通货膨胀与货币政策非线性关联机制研究 | 第31-47页 |
| 2.1 通货膨胀与货币政策关联机制的理论思辨 | 第31-34页 |
| 2.1.1 国外研究现状与文献综述 | 第32-33页 |
| 2.1.2 国内研究现状与文献综述 | 第33-34页 |
| 2.2 通货膨胀与货币政策关联机制的门限回归分析 | 第34-45页 |
| 2.2.1 门限回归模型 | 第34-37页 |
| 2.2.2 相关变量的数据来源及平稳性检验 | 第37-39页 |
| 2.2.3 实证结果与分析 | 第39-45页 |
| 2.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 第3章 基于混频数据模型的通货膨胀动态波动机制与货币政策有效性研究 | 第47-63页 |
| 3.1 CPI和PPI波动机制的理论思辨 | 第47-49页 |
| 3.2 混频向量自回归模型构建方法 | 第49-52页 |
| 3.3 基于传统VAR和MF-VAR的实证研究 | 第52-61页 |
| 3.3.1 基于VAR模型的分析 | 第52-56页 |
| 3.3.2 基于MF-VAR模型的分析 | 第56-61页 |
| 3.4 本章结论 | 第61-63页 |
| 第4章 通货膨胀波动机制的时变特性及货币政策调控有效性研究 | 第63-79页 |
| 4.1 TVP-VAR模型的构建 | 第63-65页 |
| 4.2 模型估计 | 第65-69页 |
| 4.3 通货膨胀波动机制的时变特性及货币政策调控有效性 | 第69-77页 |
| 4.4 本章小结 | 第77-79页 |
| 第5章 中国通货膨胀的宏观成分分析 | 第79-95页 |
| 5.1 文献综述 | 第80-82页 |
| 5.1.1 通货膨胀相关文献回顾 | 第80-81页 |
| 5.1.2 因子模型相关文献回顾 | 第81-82页 |
| 5.2 通货膨胀宏观成分的理论模型介绍 | 第82-85页 |
| 5.2.1 FAVAR理论模型 | 第83-84页 |
| 5.2.2 确定因子个数以及估计模型 | 第84-85页 |
| 5.3 确定中国CPI的宏观成分 | 第85-91页 |
| 5.3.1 宏观信息集中的变量以及数据的处理 | 第85-86页 |
| 5.3.2 我国宏观经济的共同因子 | 第86-91页 |
| 5.4 货币政策对通货膨胀的影响 | 第91-93页 |
| 5.5 本章小结 | 第93-95页 |
| 第6章 新常态下货币政策规则实用性研究 | 第95-113页 |
| 6.1 文献综述 | 第96-98页 |
| 6.2 开放经济DSGE模型描述 | 第98-101页 |
| 6.3 DSGE模型参数估计 | 第101-108页 |
| 6.3.1 数据选取及处理 | 第101-102页 |
| 6.3.2 参数校准及贝叶斯估计 | 第102-108页 |
| 6.4 脉冲响应分析 | 第108-111页 |
| 6.5 本章小结 | 第111-113页 |
| 结论 | 第113-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第129-131页 |
| 致谢 | 第131页 |
