| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 导论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文理论框架 | 第14-15页 |
| 2 电力金融衍生品相关理论介绍 | 第15-20页 |
| 2.1 电力商品的“期货特性” | 第15-16页 |
| 2.2 电力金融衍生品的种类 | 第16-18页 |
| 2.2.1 电力远期合约 | 第16页 |
| 2.2.2 电力期货 | 第16-17页 |
| 2.2.3 电力期权 | 第17-18页 |
| 2.3 电力金融衍生品交易的必要性 | 第18-19页 |
| 2.4 电力金融衍生品交易的特殊性 | 第19-20页 |
| 3 国外电力金融衍生品交易模式的比较和分析 | 第20-32页 |
| 3.1 电力金融市场的基本架构和基本模式 | 第20-22页 |
| 3.1.1 基本架构 | 第20-21页 |
| 3.1.2 基本模式 | 第21-22页 |
| 3.2 美国电力金融市场期交所协作模式 | 第22-23页 |
| 3.3 北欧电力金融市场电交所一体化模式 | 第23-29页 |
| 3.3.1 市场组织机构 | 第23页 |
| 3.3.2 市场架构和市场特征 | 第23-25页 |
| 3.3.3 金融交易的主要改进过程 | 第25页 |
| 3.3.4 金融交易品种 | 第25-28页 |
| 3.3.5 金融市场交易流程 | 第28页 |
| 3.3.6 金融合约的清算方式 | 第28页 |
| 3.3.7 做市商制度 | 第28-29页 |
| 3.3.8 金融市场交易量 | 第29页 |
| 3.4 其它电力市场金融衍生品交易模式 | 第29-31页 |
| 3.5 国外电力金融衍生品交易模式可供借鉴之处 | 第31-32页 |
| 4 ZJ省电力市场金融交易模式的选择 | 第32-50页 |
| 4.1 ZJ省电力市场金融交易模式现状及存在的问题 | 第32-34页 |
| 4.2 ZJ省电力市场金融交易模式设计原则 | 第34-36页 |
| 4.3 ZJ省电力市场金融交易模式建议 | 第36-43页 |
| 4.3.1 差价合约交易 | 第36-38页 |
| 4.3.2 场外标准化远期合约交易 | 第38-43页 |
| 4.4 交易模式的金融风险分析 | 第43-50页 |
| 4.4.1 金融风险分析方法—VaR法 | 第43-44页 |
| 4.4.2 市场金融风险的实证分析 | 第44-50页 |
| 5 ZJ电力市场金融衍生品交易的风险及保障措施 | 第50-55页 |
| 5.1 ZJ电力市场金融衍生品交易中可能存在的风险 | 第50页 |
| 5.2 ZJ电力市场金融衍生品交易的保障措施 | 第50-55页 |
| 5.2.1 准入制度保障 | 第51页 |
| 5.2.2 交易制度保障 | 第51-54页 |
| 5.2.3 监管制度保障 | 第54-55页 |
| 6 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |