| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 论文研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 论文研究的背景 | 第10页 |
| 1.1.2 论文研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 指数溢出效应的相关文献 | 第11-13页 |
| 1.2.2 波动溢出效应的相关文献 | 第13-15页 |
| 1.2.3 VAR-GARCH-BEKK相关模型运用研究的相关文献 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究内容、方法和结构安排 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文的主要研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 本文的结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的创新与不足之处 | 第18-19页 |
| 2 溢出效应的原因机理分析 | 第19-23页 |
| 2.1 金融监管的变动 | 第19页 |
| 2.2 投资者行为因素 | 第19-21页 |
| 2.3 信息溢出 | 第21-23页 |
| 3 指数溢出效应分析 | 第23-39页 |
| 3.1 数据来源及基本要求 | 第23-29页 |
| 3.1.1 金融时间序列分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 ADF检验 | 第26页 |
| 3.1.3 协整检验 | 第26-27页 |
| 3.1.4 Granger检验 | 第27-29页 |
| 3.2 VAR模型的设定 | 第29-37页 |
| 3.2.1 VAR模型的估值与检验 | 第29-32页 |
| 3.2.2 脉冲响应分析 | 第32-34页 |
| 3.2.3 方差分解分析 | 第34-37页 |
| 3.3 指数溢出效应分阶段分析 | 第37-39页 |
| 4 波动溢出效应分析 | 第39-52页 |
| 4.1 GARCH-BEKK方差方程设定 | 第39-42页 |
| 4.2 波动溢出效应检验 | 第42-44页 |
| 4.3 波动溢出效应的时变性分析 | 第44-46页 |
| 4.4 波动溢出的传导方向和大小比较 | 第46-47页 |
| 4.5 波动溢出效应的分阶段分析 | 第47-52页 |
| 5 溢出效应传导途径分析 | 第52-56页 |
| 5.1 资金面传导作用分析 | 第52-53页 |
| 5.2 经济基本面传导作用分析 | 第53-55页 |
| 5.3 监管政策面传导作用分析 | 第55-56页 |
| 6 结论与政策建议 | 第56-58页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |