| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 论文研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 论文研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 论文研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
| 1.2.1 银行风险管理研究综述 | 第8-10页 |
| 1.2.2 银行风险管理研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.3 银行境外投资贷款业务研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的内容及主要创新 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 主要创新 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第15-16页 |
| 2 K银行境外投资贷款业务风险概述 | 第16-25页 |
| 2.1 境外投资贷款业务概述 | 第16页 |
| 2.2 K银行境外投资贷款业务风险管理现状 | 第16-25页 |
| 2.2.1 K银行境外投资贷款业务风险识别现状 | 第17-19页 |
| 2.2.2 K银行境外投资贷款业务风险度量现状 | 第19-25页 |
| 3 K银行境外投资贷款业务风险管理中存在的问题 | 第25-31页 |
| 3.1 K银行业务发展变迁带来的风险管理难题 | 第25-28页 |
| 3.1.1 K银行的定位及业务变迁 | 第25-26页 |
| 3.1.2 政策性业务为主导背景下的风险管理难题 | 第26-27页 |
| 3.1.3 商业性业务为主导背景下的风险管理难题 | 第27-28页 |
| 3.2 K银行境外投资贷款业务风险度量问题分析 | 第28-29页 |
| 3.3 K银行境外投资贷款业务风险识别问题分析 | 第29-30页 |
| 3.4 其他问题 | 第30-31页 |
| 4 K银行境外投资贷款业务风险量化研究 | 第31-44页 |
| 4.1 对境外投资贷款业务建立贷款定价机制 | 第31-34页 |
| 4.1.1 完善贷款定价并建立风险补偿机制的必要性 | 第31-32页 |
| 4.1.2 境外投资贷款业务的定价模型分析 | 第32-34页 |
| 4.2 运用Logit模型度量境外投资贷款业务风险 | 第34-44页 |
| 4.2.1 K银行运用数据模型度量贷款风险的必要性 | 第34-35页 |
| 4.2.2 模型选择 | 第35页 |
| 4.2.3 Logit模型和原理 | 第35-37页 |
| 4.2.4 数据来源及样本选择 | 第37页 |
| 4.2.5 基于Logit模型的K银行投资贷款业务风险度量的实证分析 | 第37-44页 |
| 5 K银行强化境外投资贷款业务风险管理的应对策略 | 第44-50页 |
| 5.1 加强项目所在国国别风险识别与管理 | 第44-45页 |
| 5.2 加强汇率风险管理 | 第45-46页 |
| 5.3 运用违约概率测算加强客户分类管理 | 第46-47页 |
| 5.4 调整贷款五级分类标准 | 第47-48页 |
| 5.5 合理分散及转移业务风险 | 第48-50页 |
| 6 总结与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
