| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 图目录 | 第9-10页 |
| 表目录 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的框架与内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 数据说明 | 第15-16页 |
| 1.6 创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 远期汇率与即期汇率二者之间关系研究的理论依据 | 第18-20页 |
| 2.2 人民币离岸远期市场与境内即期市场之间关系的实证研究 | 第20-24页 |
| 2.2.1 基于境内即期市场和境外NDF市场之间关系的研究 | 第20-22页 |
| 2.2.2 基于境内即期汇率与境内远期汇率和NDF汇率关系的研究 | 第22页 |
| 2.2.3 基于人民币境内外远期汇率市场的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.4 简要评述 | 第23-24页 |
| 第三章 基于利率平价的理论分析与方法选择 | 第24-30页 |
| 3.1 本文的理论分析 | 第24-25页 |
| 3.1.1 人民币即期汇率与人民币远期汇率之间的相关性 | 第24-25页 |
| 3.1.2 香港离岸不交收人民币远期与人民币境外NDF之间的相关性 | 第25页 |
| 3.2 本文实证方法的选择 | 第25-28页 |
| 3.2.1 实证方法的选择 | 第25-27页 |
| 3.2.1.1 ADF平稳性检验 | 第26页 |
| 3.2.1.2 协整检验 | 第26页 |
| 3.2.1.3 格兰杰因果关系检验 | 第26-27页 |
| 3.2.1.4 向量误差修正模型 | 第27页 |
| 3.2.2 远期汇率之间波动关系的实证检验方法 | 第27-28页 |
| 3.3 当前人民币汇率市场的现状 | 第28-30页 |
| 3.3.1 人民币大陆(境内)即期汇率 | 第28页 |
| 3.3.2 人民币境外NDF市场 | 第28-29页 |
| 3.3.3 香港离岸人民币市场 | 第29-30页 |
| 第四章 人民币远期市场和人民币即期市场间的引导关系 | 第30-47页 |
| 4.1 人民币境外无本金不可交割远期与人民币即期的关系 | 第30-39页 |
| 4.2 香港离岸不交收人民币远期合约定价与即期汇率的关系 | 第39-45页 |
| 4.3 小结 | 第45-47页 |
| 第五章 基于GARCH模型的RMB离岸远期市场间的波动效应 | 第47-51页 |
| 5.1 香港离岸不交收人民币远期合约定价市场与人民币境外无本金不可交割远期市场的关系 | 第47-49页 |
| 5.2 小结 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与建议 | 第51-56页 |
| 6.1 结论 | 第51-53页 |
| 6.2 后续研究之建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第64页 |
