| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.2.1 波动溢出效应研究文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.2 基于时间序列EMD分解文献综述 | 第11页 |
| 1.2.3 国内外铜期货价格关系研究文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第13页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 动态相依结构下波动溢出研究方法与设计 | 第15-22页 |
| 2.1 收益率序列多尺度分解 | 第15-16页 |
| 2.2 基于Granger的波动溢出方向分析 | 第16页 |
| 2.3 基于变结构Copula的波动溢出强度分析 | 第16-22页 |
| 2.3.1 Copula模型的构建 | 第16-17页 |
| 2.3.2 Copula模型的分类 | 第17-18页 |
| 2.3.3 Copula函数相关性度量 | 第18-20页 |
| 2.3.4 动态Copula模型 | 第20-22页 |
| 第3章 国内外铜期货市场基本情况分析 | 第22-34页 |
| 3.1 国内外铜期货市场发展概况 | 第22-23页 |
| 3.2 收益率序列初步分析 | 第23-25页 |
| 3.2.1 数据的选取与预处理 | 第23页 |
| 3.2.2 描述性统计分析 | 第23-25页 |
| 3.3 收益率序列的EMD分解与合成 | 第25-34页 |
| 3.3.1 收益率序列的EMD分解 | 第25-28页 |
| 3.3.2 收益率序列各IMF分量合成 | 第28-34页 |
| 第4章 国内外铜期货市场波动溢出实证分析 | 第34-59页 |
| 4.1 基于Granger因果检验的波动溢出方向分析 | 第34-35页 |
| 4.1.1 高频序列的Granger因果检验 | 第34-35页 |
| 4.1.2 低频序列的Granger因果检验 | 第35页 |
| 4.1.3 高频、低频序列波动溢出方向分析 | 第35页 |
| 4.2 国内外期货市场波动溢出的强度分析 | 第35-53页 |
| 4.2.1 边缘分布拟合 | 第36-39页 |
| 4.2.2 Copula模型的选取与估计 | 第39-40页 |
| 4.2.3 Copula函数相关性度量 | 第40-41页 |
| 4.2.4 基于时变TVC-t-Copula模型相关性分析 | 第41-44页 |
| 4.2.5 基于变结构Copula模型的波动溢出强度分析 | 第44-53页 |
| 4.3 基于重大事件视角的波动溢出效应研究 | 第53-59页 |
| 4.3.1 发生时点选择与重大事件匹配 | 第54-55页 |
| 4.3.2 基于重大事件视角的波动溢出效应分析 | 第55-59页 |
| 第5章 总结与展望 | 第59-64页 |
| 5.1 实证结论与启示 | 第59-62页 |
| 5.1.1 波动溢出方向分析 | 第59页 |
| 5.1.2 波动溢出强度分析 | 第59-62页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
