| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 拟采取的研究方法与主要结构 | 第11-12页 |
| 第二章 量化交易模型的构建 | 第12-26页 |
| 2.1 量化交易的理论阐述 | 第12-13页 |
| 2.1.1 量化交易的内涵 | 第12页 |
| 2.1.2 量化投资的特点 | 第12-13页 |
| 2.2 量化交易的发展 | 第13-19页 |
| 2.2.1 国外量化投资的发展 | 第13-15页 |
| 2.2.2 国内量化投资的发展 | 第15-19页 |
| 2.3 量化交易模型与平台发展概况 | 第19-26页 |
| 2.3.1 全球量化模型分析 | 第19-23页 |
| 2.3.2 国内量化平台分析 | 第23-24页 |
| 2.3.3 海龟交易系统发展现状 | 第24-26页 |
| 第三章 基于海龟法则的量化模型构建 | 第26-33页 |
| 3.1 海龟交易法则的相关指标及其证明 | 第26-30页 |
| 3.1.1 通道分析法的历史演变 | 第26页 |
| 3.1.2 海龟法则技术指标的构建 | 第26-28页 |
| 3.1.3 唐奇安通道的有效性证明 | 第28-30页 |
| 3.2 海龟交易法则量化模型的构建 | 第30-33页 |
| 3.2.1 量化交易模型的构建 | 第30页 |
| 3.2.2 海龟交易策略构建及在股指期货上的应用 | 第30-31页 |
| 3.2.3 仓位选择 | 第31-33页 |
| 第四章 基于沪深300股指海龟量化模型的实证检验与趋势跟踪策略 | 第33-48页 |
| 4.1 基于沪深300股指海龟量化模型的历史数据分析 | 第33-39页 |
| 4.1.1 模型历史回测结果 | 第33-37页 |
| 4.1.2 交易策略的描述性统计 | 第37-39页 |
| 4.2 基于沪深300股指期货海龟量化模型的实证检验 | 第39-43页 |
| 4.2.1 收益的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 基于蒙特卡洛模拟的交易策略的盈利性检验 | 第40-43页 |
| 4.3 基于沪深300股指期货海龟量化模型的趋势跟踪策略研究 | 第43-48页 |
| 4.3.1 模型的不足之处 | 第43-45页 |
| 4.3.2 基于夏普比率的参数优化 | 第45-46页 |
| 4.3.3 模型趋势跟踪策略 | 第46-48页 |
| 第五章 模型的改进建议及展望 | 第48-52页 |
| 5.1 提高模型盈利能力 | 第48页 |
| 5.2 降低模型的风险 | 第48-49页 |
| 5.3 使用模型的建议 | 第49-50页 |
| 5.4 关于量化模型的展望 | 第50-52页 |
| 附录一 | 第52-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
