中国黄金现货市场假期效应的实证分析
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3.1 假期效应理论 | 第9页 |
| 1.3.2 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.3 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容与结构 | 第11页 |
| 1.5 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.6 本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 假期效应的成因分析 | 第13-17页 |
| 2.1 情绪的影响 | 第13页 |
| 2.2 CPI的影响 | 第13-15页 |
| 2.3 原油市场的影响 | 第15-16页 |
| 2.4 国家政策的影响 | 第16-17页 |
| 3 假期效应实证分析 | 第17-33页 |
| 3.1 假期选择与数据的选取 | 第17页 |
| 3.2 收益率指标的构建 | 第17-18页 |
| 3.3 描述统计 | 第18-23页 |
| 3.4 GARCH模型的应用与分析 | 第23-30页 |
| 3.4.1 平稳性和异方差性的检验 | 第23-24页 |
| 3.4.2 GARCH模型 | 第24-30页 |
| 3.5 非对称GARCH模型 | 第30-33页 |
| 4 结论与政策建议 | 第33-37页 |
| 4.1 实证结论 | 第33页 |
| 4.2 假期效应的根源 | 第33-34页 |
| 4.3 给出的几个建议 | 第34-36页 |
| 4.4 本文的不足之处 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
