| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| §1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 二次利率跳跃扩散模型下零息票债券及债券期权定价 | 第15-27页 |
| §2.1 市场模型 | 第15-16页 |
| §2.2 无违约零息票债券定价 | 第16-20页 |
| §2.3 基于无违约零息票债券B(t,T,x)的期权定价 | 第20-23页 |
| §2.4 数值实例与分析 | 第23-27页 |
| 2.4.1 (2.8)精确性说明 | 第23-24页 |
| 2.4.2 参数分析 | 第24-27页 |
| 第三章 二次利率跳跃扩散模型下公司违约债券及债券期权定价 | 第27-42页 |
| §3.1 前言 | 第27页 |
| §3.2 市场模型及假设 | 第27-28页 |
| §3.3 结构化公司违约零息票债券定价 | 第28-34页 |
| §3.4 基于公司违约零息票债券C(t,T,s,x,v)的期权定价 | 第34-40页 |
| §3.5 数值实例与分析 | 第40-42页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第42-43页 |
| §4.1 主要结论 | 第42页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |