| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 商业银行风险评价文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 商业银行信用风险评价方面 | 第11-13页 |
| 1.2.2 商业银行市场风险评价方面 | 第13-15页 |
| 1.2.3 商业银行操作风险评价方面 | 第15页 |
| 1.2.4 商业银行综合风险评价方面 | 第15-16页 |
| 1.2.5 简单述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第18页 |
| 1.5 论文的主要创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行风险评价的理论分析 | 第20-24页 |
| 2.1 商业银行风险相关概念界定 | 第20-22页 |
| 2.1.1 商业银行风险的内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 商业银行风险的分类 | 第20-21页 |
| 2.1.3 商业银行风险的特征 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行风险评价理论 | 第22-23页 |
| 2.2.1 银行体系的内在脆弱性理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 监管理论 | 第23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 商业银行风险评价的国际比较和国内现状分析 | 第24-32页 |
| 3.1 商业银行风险评价指标体系的设计原则和必要性 | 第24-25页 |
| 3.1.1 设计原则 | 第24页 |
| 3.1.2 必要性 | 第24-25页 |
| 3.2 国外商业银行风险评价体系的比较研究 | 第25-28页 |
| 3.2.1 美国商业银行风险评价体系 | 第25-27页 |
| 3.2.2 英国商业银行风险评价体系 | 第27页 |
| 3.2.3 简单述评 | 第27-28页 |
| 3.3 我国商业银行风险评级体系的现状分析 | 第28-31页 |
| 3.3.1 评级体系 | 第28-30页 |
| 3.3.2 评价指标 | 第30-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 我国商业银行风险评价的实证分析 | 第32-47页 |
| 4.1 商业银行风险评价 | 第32-33页 |
| 4.1.1 商业银行风险评价的内涵 | 第32页 |
| 4.1.2 商业银行风险的定量分析方法 | 第32-33页 |
| 4.2 因子分析法 | 第33-36页 |
| 4.2.1 相关概念 | 第33页 |
| 4.2.2 因子分析法的特点 | 第33页 |
| 4.2.3 数据的标准化处理与因子模型 | 第33-34页 |
| 4.2.4 提取因子变量 | 第34-35页 |
| 4.2.5 因子数量的确定原则 | 第35-36页 |
| 4.2.6 因子旋转与因子得分 | 第36页 |
| 4.3 案例分析 | 第36-42页 |
| 4.3.1 数据的收集、整理和标准化 | 第37页 |
| 4.3.2 变量共同度 | 第37-39页 |
| 4.3.3 方差分析 | 第39页 |
| 4.3.4 因子载荷矩阵 | 第39-41页 |
| 4.3.5 因子得分系数矩阵 | 第41-42页 |
| 4.4 我国商业银行风险的综合评价 | 第42-46页 |
| 4.4.1 主因子分析 | 第42-44页 |
| 4.4.2 截面数据分析 | 第44-45页 |
| 4.4.3 与权威排名的比较分析 | 第45-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 商业银行风险评价与风险管理能力提升的对策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 不断完善风险评价指标体系及数据库信息 | 第47-49页 |
| 5.1.1 将新指标纳入评级体系 | 第47页 |
| 5.1.2 注重现有指标的改进和相关性分析 | 第47-48页 |
| 5.1.3 建立与评价指标相适应的基础信息数据库 | 第48页 |
| 5.1.4 运用现代风险计量手段 | 第48页 |
| 5.1.5 建立商业银行风险预警机制 | 第48-49页 |
| 5.2 强化金融风险的外部约束 | 第49-50页 |
| 5.2.1 监管重心由市场准入向市场退出转移 | 第49页 |
| 5.2.2 提高监管的预见性和持续性 | 第49页 |
| 5.2.3 落实新巴塞尔资本充足协议的要求 | 第49页 |
| 5.2.4 规范信息披露制度 | 第49-50页 |
| 5.3 综合运用风险管理策略 | 第50页 |
| 5.3.1 构建内控机制总体框架 | 第50页 |
| 5.3.2 完善贷款风险管理责任制 | 第50页 |
| 5.3.3 综合运用贷前、贷中和贷后风险管理策略 | 第50页 |
| 5.3.4 培养专业的风控人才 | 第50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 主要结论与研究展望 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |