| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新点 | 第10-12页 |
| 第2章 非对称Laplace分布及参数估计 | 第12-17页 |
| 2.1 非对称Laplace分布的定义和性质 | 第12-15页 |
| 2.2 非对称Laplace分布下的参数估计 | 第15-17页 |
| 第3章 非对称Laplace分布下的尾部风险 | 第17-34页 |
| 3.1 非对称Laplace分布下的Va R | 第17-19页 |
| 3.2 非对称Laplace分布下的TCE | 第19-22页 |
| 3.3 非对称Laplace分布下的TCV | 第22-25页 |
| 3.4 非对称Laplace分布下证券组合的尾部风险 | 第25-26页 |
| 3.5 尾部风险的数值结果 | 第26-28页 |
| 3.6 尾部风险的灵敏度分析 | 第28-34页 |
| 第4章 实证研究 | 第34-41页 |
| 4.1 数据来源及描述 | 第34-35页 |
| 4.2 非对称Laplace分布的拟合度分析 | 第35-37页 |
| 4.3 非对称Laplace分布的尾部风险估计 | 第37-41页 |
| 第5章 总结与展望 | 第41-42页 |
| 5.1 全文总结 | 第41页 |
| 5.2 研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |