| 提要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法与结构安排 | 第12-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-17页 |
| 1.3.2 研究思路与结构安排 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究贡献与创新 | 第18-19页 |
| 2. 现货预测基础 | 第19-23页 |
| 2.1 现货预测的基础与可行性 | 第20页 |
| 2.2 影响现货价格变动的因素 | 第20-22页 |
| 2.3 现货预测中的相关概念 | 第22-23页 |
| 3. 大宗商品现货实证分析 | 第23-31页 |
| 3.1 寿光指数走势及其收益率分布 | 第23-26页 |
| 3.2 寿光指数的随机游走模型检验 | 第26-27页 |
| 3.3 寿光指数收益率的自相关系数检验 | 第27-30页 |
| 3.4 寿光指数涨跌的游程检验 | 第30页 |
| 3.5 寿光指数收益率的灰色关联度分析 | 第30-31页 |
| 4. 期货、股市与现货市场弱有效性及收益率对比分析 | 第31-48页 |
| 4.1 期货市场与现货市场对比分析 | 第32-40页 |
| 4.1.1 实证方法研究 | 第32页 |
| 4.1.2 期货市场价格实证分析 | 第32-39页 |
| 4.1.3 期货与现货市场对比小结 | 第39-40页 |
| 4.2 股票市场与现货市场对比分析 | 第40-46页 |
| 4.2.1 研究方法简介 | 第40页 |
| 4.2.2 股票市场价格实证分析 | 第40-45页 |
| 4.2.3 股票与现货市场对比小结 | 第45-46页 |
| 4.3 现货、期货与股市的弱有效性及收益率对比总结 | 第46-48页 |
| 5. 总结与展望 | 第48-52页 |
| 5.1 大宗商品现货市场样本特征 | 第48页 |
| 5.2 大宗商品现货指数收益率不存在明显波动集聚性 | 第48-49页 |
| 5.3 样本期的弱有效性特征 | 第49页 |
| 5.4 统计学在弱有效市场上有其作用 | 第49-50页 |
| 5.5 未来展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
