| 中文摘要 | 第10-11页 |
| 英文摘要 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| §1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| §1.2 研究意义与价值 | 第14页 |
| §1.3 研究框架 | 第14-15页 |
| §1.4 对已有研究文献的评价 | 第15页 |
| §1.5 本文的创新和不足 | 第15-17页 |
| 第二章 挂钩沪深300指数的结构性产品 | 第17-29页 |
| §2.1 结构性产品介绍 | 第17-18页 |
| §2.2 结构性产品的发展历程 | 第18-20页 |
| §2.3 股指挂钩型结构性产品 | 第20-23页 |
| §2.3.1 挂钩股指介绍 | 第20-21页 |
| §2.3.2 股指挂钩型结构性产品的分类 | 第21页 |
| §2.3.3 股指挂钩型产品的收益分析 | 第21-22页 |
| §2.3.4 股指挂钩型结构性产品的风险对冲 | 第22-23页 |
| §2.4 股指挂钩型结构性产品的设计流程 | 第23页 |
| §2.5 几种典型的股指挂钩型结构性产品 | 第23-29页 |
| §2.5.1 内嵌二元期权的结构性产品 | 第23-25页 |
| §2.5.2 内嵌单边鲨鱼鳍(单边敲出)的结构性产品 | 第25-27页 |
| §2.5.3 内嵌双向敲出带strangle的结构性产品 | 第27-28页 |
| §2.5.4 内嵌价差期权的结构性产品 | 第28-29页 |
| 第三章 结构性产品的定价研究 | 第29-39页 |
| §3.1 结构性产品制作流程 | 第29页 |
| §3.2 结构性产品定价与内嵌期权定价的关系 | 第29-30页 |
| §3.3 期权定价研究方法介绍 | 第30-39页 |
| §3.3.1 障碍式期权定价 | 第30-35页 |
| §3.3.2 二元期权定价 | 第35-36页 |
| §3.3.3 价差期权定价 | 第36-37页 |
| §3.3.4 利用Monte Carlo模拟路径求数值解 | 第37-38页 |
| §3.3.5 利用有限差分方法求数值解 | 第38-39页 |
| 第四章 结构性产品的风险分析 | 第39-42页 |
| §4.1 风险对冲原理 | 第39-41页 |
| §4.2 风险对冲工具 | 第41页 |
| §4.3 对冲方法 | 第41-42页 |
| 第五章 几种典型的结构性产品的定价与风险对冲实例 | 第42-52页 |
| §5.1 内嵌向上敲出看涨期权的结构性产品 | 第42-49页 |
| §5.1.1 产品结构介绍 | 第42页 |
| §5.1.2 投资者的到期收益 | 第42-43页 |
| §5.1.3 产品定价 | 第43-44页 |
| §5.1.4 发行方的收益结构 | 第44页 |
| §5.1.5 发行方的风险对冲 | 第44-46页 |
| §5.1.6 期权的希腊字母风险分析 | 第46-48页 |
| §5.1.7 向上敲出看涨期权的结构性产品的参数调整 | 第48-49页 |
| §5.2 其他经典结构的结构性产品 | 第49-51页 |
| §5.3 结构性产品小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-54页 |
| §6.1 本文结论 | 第52-53页 |
| §6.2 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |
