| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9页 |
| ·研究的目的与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·研究的主要内容和总体框架 | 第14-15页 |
| ·主要研究方法 | 第15页 |
| ·论文的特色和创新 | 第15-17页 |
| 2 GARCH 族模型相关理论基础 | 第17-24页 |
| ·“有效市场”简介 | 第17-18页 |
| ·“周内效应”——对有效市场假说的挑战 | 第18-19页 |
| ·ARCH 类模型简介 | 第19-24页 |
| ·自回归条件异方差(ARCH)模型 | 第20-21页 |
| ·广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第21-22页 |
| ·ARCH-M 模型 | 第22-23页 |
| ·动态条件相关多元GARCH 模型(DCC-MVGARCH MODEL) | 第23-24页 |
| 3 我国汇率市场实证结果分析 | 第24-33页 |
| ·实证检验的研究方法 | 第24-25页 |
| ·人民币汇率日收益率数据来源及其处理 | 第24页 |
| ·收益率与波动的“周内效应”分析 | 第24-25页 |
| ·收益率与市场波动( 风险) 之间的关系 | 第25页 |
| ·汇率实证检验 | 第25-32页 |
| ·两种汇率的日收益率的基本统计特征分析 | 第25-29页 |
| ·两种汇率收益率与波动的周内效应分析 | 第29-30页 |
| ·收益率与市场风险之间的关系 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 中国股市的周内效应实证检验分析 | 第33-40页 |
| ·中国股市实证研究的研究方法 | 第33-34页 |
| ·中国股市日收益率数据来源及其处理 | 第33页 |
| ·中国股市收益率与波动的“周内效应”分析 | 第33页 |
| ·中国股市收益率与市场波动( 风险) 之间的关系 | 第33-34页 |
| ·上证指数的实证研究 | 第34-38页 |
| ·上证指数的日收益率的基本统计特征分析 | 第34-36页 |
| ·收益率与波动的周内效应分析 | 第36-37页 |
| ·收益率与市场风险之间的关系 | 第37-38页 |
| ·本章结论 | 第38-40页 |
| 5 动态相关性分析估计结果及相应结论 | 第40-44页 |
| 6 结论和政策建议 | 第44-46页 |
| ·实证研究结论 | 第44页 |
| ·政策建议 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第51页 |
| B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第51页 |